信贷资产质量前瞻性预测与压力测试——基于ARMA模型和VAR模型的研究

发布时间：2019-01-09 13:48

【摘要】：本文利用ARMA模型和VAR模型,对重要宏观经济指标、商业银行信贷资产的规模与质量进行预测分析,对商业银行房地产开发贷款增速和质量进行压力测试,并对指标间的波动特性及变化规律进行量化。研究结果表明,宏观经济波动对商业银行信贷资产的增长和质量稳定均有显著影响。商业银行应加强基础数据的整理、储备,将土地、物业作为抵质押物的影响纳入压力测试范围,根据经济增长率、房贷增长率等关键指标的预测结果以及房贷规模和质量指标的压力测试结果,科学评估商业银行房地产开发贷款规模和质量变迁对整体信贷资产质量的影响。
[Abstract]:This paper uses ARMA model and VAR model to predict and analyze the important macroeconomic indexes, the scale and quality of commercial bank credit assets, and to test the growth rate and quality of commercial bank real estate development loan. The fluctuation characteristic and the change law among the indexes are quantified. The results show that macroeconomic fluctuations have a significant impact on the growth and quality stability of commercial bank credit assets. Commercial banks should strengthen the collation of basic data, reserve, and incorporate the impact of land and property as collateral into the scope of stress testing, according to the rate of economic growth. The prediction results of the key indicators such as the growth rate of housing loans and the stress test results of the scale and quality index of the real estate loans are used to scientifically evaluate the impact of the scale and quality changes of the real estate development loans of commercial banks on the overall credit asset quality.
【作者单位】： 北京大学经济学院;中央财经大学经济学院;
【分类号】：F832.4;F224

【参考文献】

相关期刊论文 前4条

1 孙连友;;商业银行信用风险压力测试[J];福建金融;2007年09期

2 徐明东;刘晓星;;金融系统稳定性评估:基于宏观压力测试方法的国际比较[J];国际金融研究;2008年02期

3 杨军,朱怡;监管当局压力测试规范的国际比较[J];金融纵横;2004年03期

4 任宇航;孙孝坤;程功;夏恩君;;信用风险压力测试方法与应用研究[J];统计与决策;2007年14期

【共引文献】

相关期刊论文 前10条

1 成学真;李萍;;基于宏观压力测试的银行体系信用风险评估研究[J];财会通讯;2011年06期

2 龙海明;唐海龙;欧阳娟;;住房抵押贷款风险控制实证研究——基于中国银行某分行的数据分析[J];财经理论与实践;2010年05期

3 殷俊;刘爽;;银行宏观审慎监管框架下的压力测试应用研究[J];财经理论与实践;2011年01期

4 张梅;;宏观经济因素、信用风险与压力测试[J];科技和产业;2012年01期

5 侯外林;;基于ARMA-GARCH模型的股指波动压力测试情景设计研究[J];当代财经;2011年11期

6 张云;;银行信用风险压力测试的方法论研究——以农行湖北分行为例[J];湖北农村金融研究;2010年11期

7 董天新,杜亚斌;压力测试及其在金融机构风险管理中的运用[J];海南金融;2005年05期

8 李立华;张强;;基于混沌理论的金融系统稳定性研究[J];经济数学;2010年04期

9 巴曙松;朱元倩;;压力测试在银行风险管理中的应用[J];经济学家;2010年02期

10 王筠权;郭敏;刘畅;;基于离散非稳定状态马尔可夫链和t-Copula的零售住房抵押贷款压力测试[J];金融监管研究;2012年03期

相关会议论文 前1条

1 蒋益民;;对中国商业银行信用风险压力测试的几点思考[A];“中国视角的风险分析和危机反应”——中国灾害防御协会风险分析专业委员会第四届年会论文集[C];2010年

相关博士学位论文 前10条

1 吴有红;我国商业银行安全的评估研究[D];复旦大学;2011年

2 王靖国;顺周期行为机制下的系统性金融风险：理论与实证分析[D];财政部财政科学研究所;2011年

3 张小波;金融开放的风险及其经济增长效应研究[D];重庆大学;2011年

4 朱莉莉;基于银行脆弱性的金融加速器机制研究[D];浙江大学;2011年

5 李立华;基于相空间重构技术的金融混沌研究[D];湖南大学;2011年

6 孔繁利;金融市场风险的度量—基于极值理论和Copula的应用研究[D];吉林大学;2006年

7 胡铮洋;证券市场风险度量—时变Copula和极值Copula的应用研究[D];吉林大学;2009年

8 周颖颖;住房抵押贷款强度定价模型研究[D];大连理工大学;2009年

9 刘家鹏;信用组合风险的蒙特卡罗模拟研究[D];天津大学;2009年

10 王心如;资产证券化与金融稳定的关联性研究[D];吉林大学;2010年

相关硕士学位论文 前10条

1 冯丽;中国商业银行流动性压力测试研究[D];武汉理工大学;2010年

2 刘晓婷;我国商业银行流动性压力测试研究[D];东北财经大学;2010年

3 刘玉翠;我国商业银行信贷风险压力测试研究[D];天津财经大学;2010年

4 游佳敏;供应链风险压力测试的研究[D];东华大学;2011年

5 陈亮;后危机时期的金融宏观审慎监管框架研究[D];河南大学;2011年

6 赵甜;论资产证券化对金融稳定性影响[D];北京交通大学;2011年

7 沈阳;风险价值、宏观压力测试与银行信用风险评估[D];暨南大学;2011年

8 夏洋;基于压力测试对农商行信用风险实证研究[D];华东师范大学;2011年

9 边永平;宏观压力测试在我国房地产贷款信用风险评估中的应用研究[D];兰州大学;2011年

10 刘颖;压力测试在我国商业银行体系信用风险管理中的应用研究[D];中南大学;2011年

【二级参考文献】

相关期刊论文 前4条

1 郭春松;商业银行压力测试研究[J];福建金融;2005年10期

2 董天新,杜亚斌;压力测试及其在金融机构风险管理中的运用[J];海南金融;2005年05期

3 李娜;李敏;;压力测试在风险管理中的应用[J];技术经济与管理研究;2006年04期

4 杨鹏;压力测试及其在金融监管中的应用[J];上海金融;2005年01期

【相似文献】

相关期刊论文 前10条

1 邵彩虹;;利率风险压力测试方法探讨[J];金融管理与研究;2009年02期

2 高印朝;张新;;基于剩余收益模型的商业银行价值驱动要素研究[J];河南金融管理干部学院学报;2007年03期

3 邵丽娜;;基于ARMA模型对招商银行股票价格的预测[J];农村经济与科技;2007年12期

4 刘江涛;;我国商业银行市场风险计量分析[J];开放导报;2009年02期

5 林娟;;提高存款准备金率对国债市场影响的实证分析[J];上海金融学院学报;2006年06期

6 王丽娜,肖冬荣;基于ARMA模型的经济非平稳时间序列的预测分析[J];武汉理工大学学报(交通科学与工程版);2004年01期

7 侯世宇;王志军;;我国商业银行马尔奎斯特生产力指数的实证分析[J];西北大学学报(哲学社会科学版);2006年02期

8 朱威;钟惟剑;;ARMA模型在居民消费价格指数预测中的应用[J];金融经济;2008年16期

9 严太华;郝岩;;中国商业银行成本效率SFA方法的实证研究[J];金融理论与实践;2009年01期

10 刘维奇,常学将;ARMA模型D-识别的强相合性[J];高校应用数学学报A辑(中文版);1988年04期

相关会议论文 前10条

1 中国建设银行总行计划财务部课题组;王贵亚;;商业银行经济资本与经济增加值指标管理机制研究[A];银行与投资——中国投资学会2005—2006年度获奖科研课题选编[C];2005年

2 张晨;胡丹;;基于IE“连续改善”思想的我国商业银行操作风险度量模型[A];现代工业工程与管理研讨会会议论文集[C];2006年

3 吕巍;陈洁;吕彦儒;;我国商业银行客户潜在价值模型构建与应用[A];中国市场学会2006年年会暨第四次全国会员代表大会论文集[C];2006年

4 张晨;胡丹;;基于IE“连续改善”思想的我国商业银行操作风险度量模型[A];第八届中国管理科学学术年会论文集[C];2006年

5 陆静;;运用贝叶斯网络方法构建操作风险预警系统——以零售银行业务为例[A];第八届中国管理科学学术年会论文集[C];2006年

6 汤俊;肖健华;吴今培;;基于支持向量回归的商业银行信贷风险评估[A];中国运筹学会第八届学术交流会论文集[C];2006年

7 茅宁;;非确定资本预算决策问题的时间序列模型求解[A];1994中国控制与决策学术年会论文集[C];1994年

8 黄敏;林则夫;;国内商业银行贷陕款信用风险管理模型建立初探[A];2002年中国管理科学学术会议论文集[C];2002年

9 谢冀;张晓u&;;商业银行贷款组合的信用度量制研究和实证分析[A];全国第九届企业信息化与工业工程学术会议论文集[C];2005年

10 高丽君;王书平;;商业银行小型工业企业行业投资决策分析[A];现代工业工程与管理研讨会会议论文集[C];2006年

相关博士学位论文 前10条

1 赵刚;商业银行信用卡业务信用风险管理研究[D];华东师范大学;2007年

2 邵平;商业银行利益博弈与协调研究[D];复旦大学;2008年

3 韩晓琴;中国商业银行运营中经济资本管理作用机理及其制度创新[D];吉林大学;2009年

4 陈和智;现代商业银行核心竞争力研究[D];西南财经大学;2008年

5 张文;中国商业银行治理机制问题博弈分析[D];上海财经大学;2004年

6 周群;经济资本约束与商业银行精细化管理研究[D];天津大学;2004年

7 潘建国;基于非直接损失性的商业银行操作风险度量研究[D];天津财经大学;2007年

8 张宏毅;中国商业银行操作风险计量及其应用研究[D];重庆大学;2008年

9 胡敬新;我国股份制商业银行资本约束条件下多元化融资模式研究[D];同济大学;2007年

10 王箭;商业银行信贷风险度量及控制研究[D];武汉理工大学;2008年

相关硕士学位论文 前10条

1 闫博;基于模糊Borda数分析的我国商业银行竞争力研究[D];天津大学;2011年

2 汪容;基于VaR的中国商业银行市场风险度量研究[D];湘潭大学;2008年

3 刘振疆;修正商业银行操作风险损失分布模型的思考[D];对外经济贸易大学;2006年

4 于海涛;商业银行信用风险管理与KMV模型的应用研究[D];青岛大学;2006年

5 朱江源;商业银行社会绩效评价模型研究[D];南京理工大学;2012年

6 殷彭蛟;商业银行利率风险度量模型研究及我国的现实选择[D];武汉大学;2005年

7 刘琳;商业银行信用风险管理模型研究[D];对外经济贸易大学;2006年

8 曾艺;信用风险转移市场的发展及其对商业银行的影响[D];厦门大学;2008年

9 叶钦华;我国商业银行股权结构与风险承担的实证研究[D];华中科技大学;2010年

10 卓明应;我国商业银行不良款率影响因素的研究[D];华中科技大学;2011年

，

本文编号：2405707