利率期限结构的McCulloch三次样条估计法

发布时间：2019-04-21 09:02

【摘要】：文章采用McCulloch的三次样条方法估计了利率期限结构。经上交所国债交易数据检验,该方法拟合效果较好,操作简便,具有较强的适应性,可以估计不同类型的利率期限结构。
[Abstract]:In this paper, the term structure of interest rate is estimated by McCulloch's cubic spline method. Through the test of the bond trading data of Shanghai Stock Exchange, this method has the advantages of good fitting effect, simple operation, strong adaptability, and can be used to estimate the term structure of different interest rates.
【作者单位】： 西安交通大学管理学院;
【分类号】：F224;F820

【参考文献】

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本文编号：2462039