基于BS抽样与分段定义损失强度操作风险度量

发布时间：2019-04-29 19:54

【摘要】：银行的操作风险管理在我国起步晚,记录损失事件的数据库不健全,而操作风险事件的"低频高损"特征直接导致研究数据不足.针对操作风险样本数据少以及操作风险损失分布的偏峰厚尾和"低频高损"特征,对我国银行业操作风险,采用基于Bootstrap抽样与分阶段定义损失强度的损失分布法(BS-PSD-LDA)进行了度量.将操作风险损失分为高频低损和低频高损两个序列,分别用对数正态分布和广义Pareto分布对两个阶段的操作风险损失分布进行拟合,并在此基础上度量操作风险年损失.收集了我国银行业过去15年期间的操作风险损失样本数据426个,采用该方法度量了其年风险损失,并与历史模拟法、单一对数正态分布法、单一广义Pareto分布法和传统的两阶段分布法(PSD-LDA)度量的结果进行了比较,结果表明,提出的度量方法能够更好地度量我国银行业操作风险,为银行操作风险的度量提供了一种改进方法.
[Abstract]:The operational risk management of banks starts late in our country, and the database for recording loss events is not perfect. However, the "low frequency and high loss" characteristics of operational risk events directly lead to insufficient research data. In view of the small sample data of operational risk and the characteristics of partial peak and thick tail and "low frequency and high loss" in the distribution of operational risk loss, the operational risk to the banking industry in China is analyzed. The loss distribution method (BS-PSD-LDA) based on Bootstrap sampling and phased definition of loss intensity was used to measure the loss intensity. The operational risk loss is divided into high-frequency low-loss and low-frequency high-loss series. The logarithmic normal distribution and the generalized Pareto distribution are used to fit the operational risk loss distribution in two stages respectively. On this basis, the annual operational risk loss is measured. In this paper, 426 sample data of operational risk loss in China's banking industry during the past 15 years are collected, and the annual risk loss is measured by this method, which is combined with the historical simulation method and the single logarithmic normal distribution method. The results of the single generalized Pareto distribution method and the traditional two-stage distribution method (PSD-LDA) are compared. The results show that the proposed measurement method can better measure the operational risk of the banking industry in China. This paper provides an improved method for the measurement of bank operational risk.
【作者单位】： 中南大学商学院;中国农业银行总行票据营业部;中国农业银行总行公司业务部;
【基金】：国家自然科学基金创新研究群体科学基金资助项目(70921001) 国家自然科学基金资助项目(70973145;71171201) 教育部新世纪优秀人才支持计划资助项目(NCET-11-0524) 中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(2011JQ025)
【分类号】：F224;F830

【参考文献】

相关期刊论文 前8条

1 陈学华,杨辉耀,黄向阳;POT模型在商业银行操作风险度量中的应用[J];管理科学;2003年01期

2 刘睿;詹原瑞;刘家鹏;;基于贝叶斯MCMC的POT模型——低频高损的操作风险度量[J];管理科学;2007年03期

3 魏宇;;股票市场的极值风险测度及后验分析研究[J];管理科学学报;2008年01期

4 林宇;黄登仕;魏宇;;胖尾分布及长记忆下的动态EVT-VaR测度研究[J];管理科学学报;2011年07期

5 高洪忠;用POT方法估计损失分布尾部的效应分析[J];数理统计与管理;2004年04期

6 邓超;黄波;;贝叶斯网络模型在商业银行操作风险管理中的应用[J];统计与决策;2007年08期

7 周好文;杨旭;聂磊;;银行操作风险度量的实证分析[J];统计研究;2006年06期

8 司马则茜;蔡晨;李建平;;度量银行操作风险的POT幂律模型及其应用[J];中国管理科学;2009年01期

【共引文献】

相关期刊论文 前10条

1 石先武;方伟华;林伟;李颖;;基于极值理论的中国台风降水分布不确定性分析[J];北京师范大学学报(自然科学版);2011年05期

2 李晓康;;基于POT方法的极值理论在基金净值预测中的应用[J];纯粹数学与应用数学;2010年05期

3 李晓蓓;费伦苏;戴胜利;;商业银行操作风险传导计量研究[J];财会通讯;2011年30期

4 谭德俊;邹敏烨;;操作风险损失的广义帕累托分布参数估计及其应用[J];财经理论与实践;2010年06期

5 吴俊;宾建成;;中国商业银行操作风险损失分布甄别与分析:基于贝叶斯MCMC频率方法[J];财经理论与实践;2011年05期

6 高岳;朱宪辰;;基于极值理论的沪综指尾部风险度量[J];财贸研究;2009年05期

7 胡跃红;易莎;;基于截L-矩和GPD的中国股市VaR经验测度:1991-2011[J];长沙理工大学学报(社会科学版);2012年03期

8 魏宇;温晓倩;赖晓东;;金融市场风险测度方法研究评述[J];中国地质大学学报(社会科学版);2010年04期

9 董志英;陈良均;;极值理论在期货保证金水平设置中的应用[J];电子科技大学学报;2007年S1期

10 高丽君;李建平;徐伟宣;陈建明;;基于HKKP估计的商业银行操作风险估计[J];系统工程;2006年06期

相关会议论文 前6条

1 李建平;高丽君;徐伟宣;陈建明;;我国商业银行操作风险的度量研究[A];中国灾害防御协会风险分析专业委员会第二届年会论文集（一）[C];2006年

2 杨晓虎;;商业银行操作风险的度量与资本需求模型[A];第四届中国智能计算大会论文集[C];2010年

3 杨晓虎;;不确定系统理论的几个预备知识[A];第八届中国不确定系统年会论文集[C];2010年

4 翁毅;李序颖;;POT方法在波罗的海巴拿马型船运价指数风险测度中的应用[A];中国现场统计研究会第十三届学术年会论文集[C];2007年

5 张晨;胡丹;;基于IE“连续改善”思想的我国商业银行操作风险度量模型[A];现代工业工程与管理研讨会会议论文集[C];2006年

6 张晨;胡丹;;基于IE“连续改善”思想的我国商业银行操作风险度量模型[A];第八届中国管理科学学术年会论文集[C];2006年

相关博士学位论文 前10条

1 邢勇;巴塞尔资本协议下的银行风险管理[D];华中科技大学;2011年

2 孙继伟;我国商业银行风险评价指标体系研究[D];复旦大学;2011年

3 何蛟;中国商业银行效率及其影响因素研究[D];重庆大学;2010年

4 周青;地方政府投融资平台风险管理与度量研究[D];重庆大学;2011年

5 李医群;在线第三方支付市场交易效率与风险度量研究[D];东华大学;2011年

6 耿国靖;中国创业板市场风险测度理论与方法研究[D];辽宁大学;2011年

7 程东跃;我国金融租赁风险管理研究[D];浙江大学;2005年

8 索贵彬;转轨—转型期国有商业银行制度创新研究[D];天津大学;2006年

9 高丽君;我国商业银行操作风险度量与资本金分配研究[D];中国科学院研究生院（科技政策与管理科学研究所）;2006年

10 米传民;贷款损失准备金计提与商业银行监管方法研究[D];南京航空航天大学;2006年

相关硕士学位论文 前10条

1 付娟;我国商业银行操作风险的成因分析[D];湘潭大学;2010年

2 柳霞;基于传导的商业银行操作风险控制研究[D];武汉理工大学;2010年

3 曹元元;我国商业银行操作风险管理研究[D];西北大学;2011年

4 县莉;从“中国银行北京分行巨额骗贷案”浅析我国商业银行操作风险法律对策[D];兰州大学;2011年

5 吴翔;操作风险度量中的内外部数据源综合应用[D];山西财经大学;2011年

6 张小龙;风险缓释技术下的操作风险资本金计提研究[D];山西财经大学;2011年

7 苏娟;我国商业银行操作风险评价及实证研究[D];河北工程大学;2011年

8 彭俊;基于Bayes-Copula方法的商业银行操作风险度量[D];中南大学;2010年

9 张琳;平衡记分卡在商业银行绩效管理中设计与实现[D];电子科技大学;2011年

10 李文文;中国商业银行操作风险管理的研究[D];安徽大学;2011年

【二级参考文献】

相关期刊论文 前10条

1 乔立新,郭金歌,冯英俊;建立我国网络银行操作风险资本值计量模型的探讨[J];商业研究;2004年11期

2 王春峰,张庆翠;中国股市波动性过程中的长期记忆性实证研究[J];系统工程;2004年01期

3 樊欣,杨晓光;操作风险度量:国内两家股份制商业银行的实证分析[J];系统工程;2004年05期

4 高丽君;李建平;徐伟宣;陈建明;;基于HKKP估计的商业银行操作风险估计[J];系统工程;2006年06期

5 张文;张屹山;;应用极值理论度量商业银行操作风险的实证研究[J];南方金融;2007年02期

6 王春峰,万海辉,李刚;基于MCMC的金融市场风险VaR的估计[J];管理科学学报;2000年02期

7 余素红,张世英,宋军;基于GARCH模型和SV模型的VaR比较[J];管理科学学报;2004年05期

8 魏宇,黄登仕;基于多标度分形理论的金融风险测度指标研究[J];管理科学学报;2005年04期

9 魏宇;;股票市场的极值风险测度及后验分析研究[J];管理科学学报;2008年01期

10 魏宇,黄登仕;经济物理学研究评述[J];经济学动态;2002年07期

【相似文献】

相关期刊论文 前10条

1 杜倩倩;刘隆;;浅析我国商业银行操作风险管理问题及改进[J];金卡工程(经济与法);2010年11期

2 鲍未平;;银行操作风险衡量方法比较研究[J];西部金融;2008年07期

3 王银昆;郭雁;;基于内控视角的操作风险管理探讨[J];现代商贸工业;2009年22期

4 王叶琰;;商业银行操作风险及其量化管理[J];价值工程;2010年02期

5 李梦一;石英杰;;保险——操作风险管理的创新工具[J];经济师;2006年07期

6 马莉;;浅谈我国商业银行操作风险的计量方法——基于《巴塞尔新资本协议》中的损失分布方法[J];西部金融;2008年05期

7 兰莉;;商业银行操作风险的特征、成因及控制[J];金融论坛;2010年05期

8 高丽君;;对中国商业银行操作风险实施高级度量法的思考[J];山东财政学院学报;2010年04期

9 许冰清;;我国商业银行操作风险现状分析[J];商业文化(下半月);2011年07期

10 郑新广;陈阳;;商业银行操作风险模型比较研究[J];工业技术经济;2009年06期

相关会议论文 前10条

1 白小燕;林东生;陈伟;郭晓强;王桂珍;杨善潮;李瑞宾;刘岩;金晓明;;两种典型电子元器件的中子辐照损伤分布研究[A];第十届全国抗辐射电子学与电磁脉冲学术年会论文集[C];2009年

2 徐晓岭;史幼骢;;对数正态分布步进应力加速寿命试验的统计分析[A];2003中国现场统计研究会第十一届学术年会论文集（上）[C];2003年

3 张慧;方旭明;张丹丹;;CDMA系统中非理想功率控制及多媒体业务下邻近小区干扰因子的计算[A];四川省通信学会2007年学术年会论文集[C];2007年

4 潘继敏;吴长奇;;大气光通信中发射器最佳配置[A];现代通信理论与信号处理进展——2003年通信理论与信号处理年会论文集[C];2003年

5 王蓉华;徐晓岭;;两参数对数正态分布简单步进应力加速寿命试验定时截尾下损伤失效率模型的统计分析[A];2006年全国机械可靠性学术交流会论文集[C];2006年

6 宗翔鹏;原永涛;李庆;齐立强;;燃煤电厂飞灰粒度数据处理软件的开发[A];第十一届全国电除尘学术会议论文集[C];2005年

7 王亚;盛京;;聚丙烯／苯乙烯原位合金的研究[A];2005年全国高分子学术论文报告会论文摘要集[C];2005年

8 冯保红;王煜;冯蔚;;“零失效、小子样”情况下系统可靠性评估方法研究[A];全国第五届信号和智能信息处理与应用学术会议专刊(第一册)[C];2011年

9 王志智;郑敏仲;陈丽;;建立在可靠性要求基础上的损伤容限分析方法[A];第四届全国结构工程学术会议论文集（上）[C];1995年

10 陈万义;;幂型资产或无两值欧式看涨期权的定价[A];2006中国控制与决策学术年会论文集[C];2006年

相关重要报纸文章 前10条

1 品晶（作者为中国农业银行昆山市支行）;操作风险认识误区及危害[N];江苏经济报;2005年

2 杨丽玉（作者单位：银监会银行监管三部）;汇丰集团的操作风险管理实践[N];金融时报;2006年

3 吴一帆;一切为了零风险[N];金融时报;2006年

4 吴红军邋中国银监会常州监管分局局长 陈中云 北京师范大学金融研究中心主任 钟伟 农行江苏分行驻镇江审计办主任 尹明华;走出认识误区 建立长效机制[N];金融时报;2008年

5 本报记者 于o，

本文编号：2468487