证券组合有效子集的统计检验及实证研究

发布时间：2019-05-17 15:44

【摘要】：本文研究了投资组合管理中的证券子集选择问题,通过分析证券组合有效子集与均值-方差张成的关系,给出了一种新的基于统计推断的证券子集有效性检验方法,同时也拓展了Huberman和Kandel[Journalof Finance,1987]的均值-方差张成条件。实证结果表明,本文的方法相对于现有的基于矩阵秩的判别方法更稳健。
[Abstract]:In this paper, the choice of portfolio selection in portfolio management is studied. By analyzing the relationship between the effective subset of portfolio and the mean-variance, a new method for checking the validity of a portfolio based on statistical inference is presented, and Huberman and Kandel[Journal of Finance] are also extended. 1987] mean-variance tension condition. The empirical results show that the method of this paper is more robust with respect to the existing discrimination method based on matrix rank.
【作者单位】： 深圳大学数学与计算科学学院;
【基金】：国家自然科学基金资助项目(71101095) 广东省自然科学基金资助项目(2008276)
【分类号】：F224;F830.91

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：2479211