沪深300股指期货套利区间及套利利润研究

发布时间：2019-08-16 15:49

【摘要】：股指期货市场套利是指交易者利用股指期货的理论价格与实际价格发生偏误,通过在买入股指期货的同时卖出现货指数(买入套利),或者在卖出股指期货的同时买入现货指数(卖出套利),从中套取差价,获取无风险利润。股指期货套利是期货交易的基本功能之一,当股指期货与现货指数出现偏误时,通过套利使得两者的价格趋于一致。股指期货套利的关键问题是判断指数期货与其对应的指数现货价格之间存在的偏差是否合理。
[Abstract]:Arbitrage in stock index futures market refers to traders making use of the theoretical price and actual price of stock index futures to obtain risk-free profit by selling stock index (buy arbitrage) at the same time as buying stock index futures or buying spot index (arbitrage) at the same time as selling stock index futures. Stock index futures arbitrage is one of the basic functions of futures trading. when stock index futures and spot index are biased, the prices of stock index futures and spot index tend to be consistent through arbitrage. The key problem of stock index futures arbitrage is to judge whether the deviation between index futures and its corresponding index spot price is reasonable.
【作者单位】： 西南交通大学经济管理学院;
【基金】：教育部人文社科基金项目《基于RAROC的商业银行贷款组合优化及市场化管理研究》(编号:12YJA790110)资助
【分类号】：F832.51;F224

【参考文献】

相关期刊论文 前4条

1 高能斌;;关于股指期货定价及套利区间的研究[J];当代经济;2008年01期

2 刘霖,秦宛顺;中国股票市场套利定价模型研究[J];金融研究;2004年06期

3 季军,胡青林;上证50指数的套利定价研究[J];统计与决策;2004年12期

4 黄晓坤;侯金鸣;;利用ETF类基金进行股指期货套利的方法研究[J];统计与决策;2009年18期

【共引文献】

相关期刊论文 前10条

1 孙鹏;李延敏;;对我国股指期货进行期现套利的思考[J];财经界(学术版);2008年08期

2 韩录;;资本成本估算技术研究成果综述[J];财会月刊;2010年18期

3 马理;卢烨婷;;沪深300股指期货期现套利的可行性研究——基于统计套利模型的实证[J];财贸研究;2011年01期

4 王荣娟;;套利定价理论及其在重工制造业的实证分析[J];经营管理者;2010年03期

5 李福贵;;上海股票市场风险因子数量研究——基于APT模型的分析[J];消费导刊;2010年03期

6 丁挺立;;沪深300ETF期现套利机会差异性实证分析[J];金融教育研究;2012年05期

7 黄梨梨;潘蕾;邵寅芳;;高阶资本资产定价和中国股票市场的实证[J];生产力研究;2010年11期

8 李海涛;王元月;;沪市股票价格影响因素的实证分析[J];山东经济;2007年02期

9 曾文宏;;沪深300股指期货冲击成本实证研究[J];商业文化(下半月);2011年09期

10 景雪;;上证A股指数的宏观因素分析[J];现代商贸工业;2009年05期

相关博士学位论文 前6条

1 李兴伟;中国创业板公司IPO的资本成本效应研究[D];首都经济贸易大学;2011年

2 韩录;基于资本成本的我国企业股东利益保护研究[D];首都经济贸易大学;2011年

3 黄伟;基于隐性交易成本的期货市场交易策略研究[D];上海交通大学;2009年

4 兰峰;基于WACC结合Fama-French三因素模型的再生水行业基准收益率研究[D];西安建筑科技大学;2010年

5 倪庆东;汇率变动对我国股票市场的影响研究[D];西南财经大学;2010年

6 王含春;自然垄断产业价格规制改革研究[D];北京交通大学;2011年

相关硕士学位论文 前10条

1 夏晓;沪深300指数期货套利的实证研究[D];电子科技大学;2011年

2 康宏;沪深300股指期货套利交易实证研究[D];首都经济贸易大学;2011年

3 山q，

本文编号：2527527