有序聚类虚拟变量法及其应用

发布时间：2019-10-17 17:38

【摘要】：本文在对邹至庄检验和递归最小二乘法剖析基础上,综合有序聚类法和虚拟变量方法,提出了一种新的结构稳定性检验方法—有序聚类虚拟变量法,克服chow检验和递归最小二乘法等在系数稳定性检验中的缺陷,利用蒙特卡罗模拟方法比较了这三种方法的优劣。并利用这三种方法对从沪深300成份股中按πPS方法抽取出来的30只股票进行β系数稳定性检验比较。研究表明,有序聚类虚拟变量法在检验系数稳定性比邹至庄检验方法和递归最小二乘法更为有效。
【作者单位】： 厦门大学经济学院计划统计系;厦门大学数据挖掘研究中心;台湾辅仁大学统计资讯学系;
【基金】：国家社科基金项目(编号:11BTJ001)资助 全国统计科研计划项目(编号:2011LD002)资助 福建省社会科学基金(编号:2011C042)资助 中央高校基本科研业务费项目(编号:2010221040)
【分类号】：F224;F832.51

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：2550670