高频环境下金融资产收益波动率研究的新进展

发布时间：2020-01-30 07:14

【摘要】：金融资产收益的波动率估计和预测是金融风险管理、金融衍生品定价以及投资组合选择中一个非常重要的核心环节,随着高频金融分时数据的广泛采集,高频已实现波动率的方法开始流行,以此为基础,金融资产收益波动率的估计、建模和预测研究大为拓展。从高频已实现波动率的估计、特征、预测模型这几个方面对国内外主要学术文献的研究成果进行综述,期望为该主题的深入研究提供一定的线索。

【参考文献】

相关期刊论文 前10条

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【共引文献】

相关期刊论文 前10条

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相关会议论文 前5条

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相关博士学位论文 前10条

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相关硕士学位论文 前10条

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【二级参考文献】

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【相似文献】

相关期刊论文 前10条

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相关会议论文 前3条

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相关重要报纸文章 前10条

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相关博士学位论文 前10条

1 魏宇;基于多标度分形理论的金融风险管理方法研究[D];西南交通大学;2004年

2 韦艳华;Copula理论及其在多变量金融时间序列分析上的应用研究[D];天津大学;2004年

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相关硕士学位论文 前10条

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本文编号：2574623