我国商业银行信贷的系统性风险研究

发布时间：2020-04-20 04:26

【摘要】：我国商业银行资金运营渠道单一,信贷业务是我国商业银行的主要业务。因此,信贷风险是我国商业银行面临的主要风险。如果不对商业银行信贷风险加以关注,这将会影响我国金融体系的稳定,甚至阻碍我国经济的持续增长。对于商业银行的信贷风险,人们关注较多的是非系统性风险,即考虑特定借款人的财务状况,还款意愿等对其履约的影响。而由于宏观经济变动引起的系统性风险却较少为人们关注。由于我国企业融资主要依赖商业银行,而银行贷款又有集中度高,长期化特征,且带有亲周期性,所有这些特征都使得我国商业银行信贷风险易受宏观经济波动的影响,从而产生信贷的系统性风险。我国商业银行在风险管理中应重视信贷资产的系统性风险。尤其是在当前我国受到国际金融危机影响,宏观经济形势发生变动,金融市场不稳定的情况下,对信贷系统性风险进行研究显得更为重要。本文在分析我国商业银行易受信贷系统性风险影响的原因的基础上,分一般因素和我国的特殊因素对可能引发我国商业银行信贷系统性风险的宏观因素进行研究。本文分成六个方面进行研究。在绪论,第二章中对国内外研究现状进行概述,提出本文对信贷系统性风险的概念界定,并介绍了信贷系统性风险的特征及危害；第三章中,分我国企业融资特点和我国商业银行信贷特点对我国存在信贷系统性风险的原因进行研究；第四章是对可能引发我国商业银行信贷系统性风险的因素进行分析,并将各种宏观因素分成一般因素和我国的特殊因素。第五章,通过协整检验验证了我国存在信贷系统性风险,并通过建立多元回归模型分析各种宏观因素对我国商业银行信贷系统性风险的影响,指出在可能引发商业银行信贷系统性风险的一般因素中,经济走势,货币购买力以及货币政策的变化都是引发商业银行信贷系统性风险的因素。特别是货币政策对商业银行信贷系统性风险的影响在短期内较大,在国家实行紧缩的货币政策时会使得商业银行信贷的系统性风险上升。财政政策对我国商业银行信贷系统性风险无显著影响。在我国的特殊因素中,信贷扩张以及房地产市场都对我国商业银行信贷系统性风险有显著影响。股票市场的变动并不显著影响我国商业银行信贷的系统性风险。另外,产业政策变更也会影响我国商业银行信贷的系统性风险。本文的第六章探讨商业银行信贷系统性风险的防范,从银行信贷行为的调整,优化企业融资结构,防范房地产行业信贷风险和保持货币政策的持续性和稳定性四个方面提出了防范风险的建议。
【图文】：

系统性风险,银行信贷,范围,银行

因无法完成契约义务，而使其他成员之间产生一连串的负面反应，最后是整个金融体系陷入困境的一种危机。因此，信贷的系统性风险还具有传染性。本文的研究对象可用图2.1表示:，银行信贷系统性风险是有银行业外部事件引起的风险，但使银行存在信贷系统性风险的原因包括了银行自身的行为，即由于银行的一些行为导致其易受一些宏观因素的影响8

面积图,贷款融资,直接融资

表3.1是近五年我国非金融部门融资情况，从该表中可以看出贷款融资所占的比重一直都在80%左右，直接融资所占比重大部分时间都不足200k，而在发达国家，直接融资的比重一般在50%到800k之间。而在面积图3.1中，，近五年贷款融资所表示的那部分面积也远大于直接融资所表示的面积。2009年我国金融机构一年期贷款基准利率为5.31，为近年来的低点，企业贷款融资成本正处于周期性的低点。因此，企
【学位授予单位】：南京师范大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2011
【分类号】：F832.4;F224

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