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我国上市银行贷款结构优化研究

发布时间:2020-05-17 20:58
【摘要】:贷款作为我国商业银行重要的传统业务,利息收入是其最主要的收入来源,依靠高质量的贷款资产提高经营效益,是商业银行无法回避的现实选择。贷款结构的表面形态是贷款资产总量的分布构成,是贷款总量变动的结构基础和支撑,其内在形态是贷款资产总量中各行业、地区、期限、信用保证等多层次的有序组合。商业银行贷款业务经营的好坏直接影响到银行自身经营的成败,其贷款结构的失衡,不仅不利于银行自身的发展,而且也会影响到国家产业结构和经济结构的发展。 本文在借鉴国内外理论研究成果的基础上,首先对上市银行贷款结构的基本理论进行阐述。然后运用实证分析与规范分析相结合的方法,确立了贷款结构合理与否的识别标准——银行对某行业(地区)的贷款投放量应与该行业(地区)对GDP的贡献率相当,中长期贷款比例应与长期存款比例相当,信用贷款应保持适当比例。在此基础上分析我国上市银行贷款结构的现状,,发现其存在贷款投放量增长过快;房地产、交通运输、电力燃气及水供应等行业及华北、华东地区集中度偏高;贷款的期限结构呈现长期化趋势;信用贷款比例偏高等问题。接着建立了以条件风险价值CVAR最小为目标函数,以风险价值VAR为约束条件的贷款组合优化模型。通过实例验证了模型的科学性,运用Matlab软件计算出各家企业的贷款分配比例,得出银行的贷款应多投放于期望收益率较高、风险较低的企业。最后分别从政府和银行角度提出贷款结构的优化措施。
【学位授予单位】:兰州理工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2011
【分类号】:F832.4

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本文编号:2669171

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