中长期贷款占比影响我国商业银行稳定的实证研究

发布时间：2020-05-20 03:25

【摘要】：近年来,我国商业银行中长期贷款占比呈现日益上升的趋势。由于中长期贷款增速相对较快,贷款结构呈现定期化趋势,这可能对我国商业银行的稳健运营形成越来越大的潜在威胁,因此本文将通过理论推证提出研究假说与实证检验,考察中长期贷款占比商业银行稳定水平之间的影响关系。 本文首先对中长期贷款占比和银行稳定进行概念界定,然后对我国商业银行中长期贷款占比的现状予以分析；在此基础之上,我们构建中长期贷款占比影响银行破产概率的模型,借助于该模型推知中长期贷款占比是如何影响银行破产概率的,再由银行稳定与银行破产风险之间的关系进一步推证中长期贷款占比与商业银行稳定的关系,提出中长期贷款占比与银行稳定之间存在倒U型关系的研究假说；然后,以2001-2009年我国14家主要商业银行为对象,本文应用新修正的z值方法对银行稳定水平进行度量,进而实证检验中长期贷款占比与银行稳定水平之间的关系；接着,通过对新修正的z值指标进行分解,本文对中长期贷款占比影响商业银行稳定的成因与机制进行讨论与分析。本文主要结论如下： (1)中长期贷款占比与商业银行稳定水平之间呈较显著的倒U型关系,同时,可以得到我国商业银行中长期贷款占比与银行稳定水平之间出现逆转的阈值为40%； (2)由于我国目前中长期贷款占比水平已经超过40%的阈值水平,中长期贷款占比上升不但没有带来明显的利息收入提高,还积累了较高的信贷风险； (3)成因机制分析显示中长期贷款占比主要是通过对资产收益VaR的作用影响商业银行的稳定运营。
【图文】：

2.1我国商业银行中长期贷款占比水平的现状分析本节首先对我国商业银行中长期贷款占比水平的发展特征及表现进行概括和在此基础上对中长期贷款占比水平不断攀升的原因进行剖析，并进一步指出其带险效应，从而说明中长期贷款占比过高的现状以及对银行运营带来的不利影响。2.1.1我国商业银行中长期贷款占比水平的发展特征及表现我国商业银行中长期贷款投放及中长期贷款占比目前具有以下一些特征:1.中长期贷款占比呈逐步上升态势近年来，我国商业银行贷款的中长期化趋势日益明显。如图2.1所示，在2000前，商业银行中长期贷款5占总贷款的比例基本保持在20%左右，，但自2001年以一比重开始急剧增加，2009年更是达到55%的新高。商业银行贷款的中长期化趋引起监管部门的关注“。0.8

商业银行中长期贷款占比图3.1中长期贷款占比与商业银行破产概率的关系本文通过比较式(3.6)中两种效应的相对强弱对图3.1表示的银行破产概率与中长期贷款占比之间的u型关系予以解释。当:的水平低于尸时，由于中长期贷款占比对金融风险暴露的延缓作用，信贷风险效应对银行破产带来的负面影响并不明显，利息收入效应将超过信贷风险效应，向/即为负号，此时:的提高可以降低银行破产概率;而当中长期贷款占比:超过厂时，一方面石汁)/办与:的负相关关系表明利息收入效应随:的上升持续减弱20，另一方面:上升带来的信贷风险效应逐步增大，这均表明中长期贷款占比的上升会提高银行破产概率。3.4中长期贷款占比影响银行稳定的结论推证前文已指出
【学位授予单位】：复旦大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2011
【分类号】：F832.4;F224

【引证文献】

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本文编号：2671961