建设银行个人信贷风险评价研究

发布时间：2020-05-20 10:37

【摘要】：目前,个人信贷业务发展迅速,尤其是2007年美国次贷危机爆发之后,对个人信贷风险的防范凸显重要。三十多年来,中国经济以令全世界惊讶的速度高速发展,为中国金融市场的发展提供了良好空间,促使我国信贷市场特别是个人融资的需求快速增长,个人信贷已成为全国各商业银行的主要业务之一。特别是随着我国金融市场的不断开放,实力雄厚的国外商业银行也将个人信贷业务作为进入中国市场重要的切入点,个人信贷市场竞争空前激烈。经过多年的努力,建行虽然已经建立起比较完整的风险控制体系,不良贷款比率呈现下降趋势。但是在风险控制与防范方面还存在很多问题,亟待加强,特别是在个人信贷方面。文章通过对个人信贷业务和个人信贷风险的概念及分类的分析入手,将个人信贷业务分别按照贷款用途、担保情况、贷款期限、贷款偿还方式等方面进行详细分类,将个人信贷风险分为信用风险、市场风险、操作风险等,并指出加强个人信贷风险防范是实现建行个人信贷资金安全性、流动性与盈利性,提高建行竞争力,促使个人信贷业务全面发展的需要和必然选择。同时指出在个人信贷风险防范上还存在个人征信系统不完善、相关法规尚不健全、抵押物难以变现、操作不规范等问题。文章通过大量的参考文献对国内外研究现状进行了综述,为本文提供了丰富的、有价值的参考。文章介绍了建行对个人信贷业务的相关规定,根据建行个人信贷业务规定,在受理客户贷款申请时候,个人客户经理(指从事个人信贷业务的人员)都要围绕其年龄、还款能力、信用情况等进行严格审查,分析了相关风险点的产生的原因,主要涉及个人资产状况证明材料的非真实性、客户的诚信区分缺乏时效性、内部管理不当等。文章详细介绍了个人住房贷款、个人消费贷款、个人汽车贷款的规定及风险点产生的原因,以及当下建设所采取的防范风险的措施,主要包括贷前、贷后、催收和清偿的措施。利用模型来评定贷款申请者信用的方法,由于其具有较高的自主性和一定的科学性,不仅可以减少手工劳动,简化贷款审批手续,而且由于较准确地、综合地掌握了申请者的信息,因而可以极大地降低贷款风险。文章实证部分通过构造logistic模型,利用spss17.0平台,采用建行历史客户的相关数据,对可能引起个人信贷风险的指标进行了详细的分析,得出结论如下:工作性质与是否按时还款概率呈正相关,且在0.01的置信水平下显著,说明客户的工作性质对客户偿还贷款的能力的差异产生较大的影响,其主要涉及工作安定性、薪金报酬等相关方面的差异;年收入与按时还款能力呈正相关且在0.01置信水平下显著,说明年收入高的客户具有较强的偿债能力,不易违约;贷款金额与是否按时偿还贷款呈负相关且在0.01的置信水平下显著即贷款金额愈大的客户愈容易违约;还款期限与是否按时还款呈正相关且在0.01的置信水平下显著,很多客户根据自身的收入水平及贷款金额会采取分期付款的方式,此做法会减少当期的偿债压力;存在共同还款人与担保人会提升客户按时还款的概率,且变量共同还款人、担保人在0.01的置信水平下显著,由于共同还款人、担保人承担着连带责任,正是这一点其会督促客户按时还款,进而对客户按时还款提供了保障。变量年龄、担保品性质等未能进入模型说明了年龄以及担保品的性质对于客户是否违约的解释贡献率不大。通过以上分析,该模型可以为建设银行乃至我国商业银行建立个人信贷信用评价体系中选取重要的借款人个人指标提供一定的参考。最后文章对建行防范个人信贷风险提出了建立个人信贷风险评价系统以及树立全面的风险管理理念的政策建议。个人信贷业务已经成为建行重要组成部分,其涉及到的部门、人员以及环节很多,如何将风险防范工作做好、着实成为我们关注的重要问题。面对信用风险、市场风险、操作风险等相互联系、相互作用,并贯穿于个人信贷业务始终,为了有效管理和防范风险,我们必须尽快在全系统树立全面风险管理理念:明确全面风险管理目标,制定全面风险管理政策,完善全面风险管理制度,充分运用现代风险管理技术,提升全面风险管理能力,培育全面风险管理文化,提高全员参与风险管理的主动性和创造性,最大限度的减少和降低个人信贷风险,实现价值增值。
【学位授予单位】：吉林大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2011
【分类号】：F832.479

【参考文献】