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货币政策调整对交易所国债收益率的影响分析

发布时间:2020-06-14 10:59
【摘要】:为研究货币政策工具对国债市场的影响,采用NSM模型构建国债利率期限结构,应用事件分析法对关键期限的收益率进行研究。研究结果对宏观调控中货币政策的应用具有重要的参考价值;结合收益率曲线变化,对债券投资策略调整也具有重要的意义。

【参考文献】

相关期刊论文 前1条

1 周子康;王宁;杨衡;;中国国债利率期限结构模型研究与实证分析[J];金融研究;2008年03期

【共引文献】

相关期刊论文 前10条

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1 王p

本文编号:2712681


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