交通银行零售信用风险管理研究

发布时间：2020-07-26 09:47

【摘要】：20世纪70年代以来,世界经济一体化和金融全球化、自由化进程进一步加快,资本在各国间的流动规模越来越大,流动速度也越来越快。金融风险的累积速度加快,金融危机、经济危机频频爆发。作为商业银行业务发展的基石之一,风险管理是永恒的主题,美联储副主席罗杰·富古森曾说过：“银行因为承担风险而生存和繁荣,而承担风险正是银行最重要的经济职能,是银行存在的原因。”目前,面对高速发展的经济社会以及个人消费市场,商业银行的风险管理正在承受前所未有的挑战。只有拥有成熟完善的风险管理体系,不断加强风险管理,才能确保在未来的竞争中立于不败之地。而在银行的各种风险当中,信用风险尤为重要。近几年,我国房地产市场蓬勃发展,个人贷款需求增加已经导致了全国个贷市场规模迅速壮大,商业银行的零售信贷业务都取得了长足发展,个人贷款占贷款总量的比例逐年上升。但与此同时也带来了一个非常重要的问题：零售信用风险管理。近年来发生的美国次贷危机为我国零售信贷风险控制敲响了警钟,虽然我国尚不具备次贷危机爆发的客观条件,然而在当前复杂的经济形势下,加强对个人贷款的风险控制,保证个人贷款市场健康稳定的发展,防患于未然十分必要。基于近年来交通银行个人信贷规模的飞速发展,交通银行也越来越重视零售信用风险的管理,但是与国外先进的信用风险管理方法比较而言,仍处于较为落后的水平。本文的目的就在于通过借鉴国际先进的信用风险管理方法及模型来对比交通银行现有的信用风险管理状况,从而找到适合交通银行零售信用风险管理改进的方向,并提出相应的建议。本文将首先确定研究的理论基础。在长期的理论发展过程中,信用风险管理已经形成了很多经典模型,而在这些经典模型中,有一些已具有相当的实践价值,如：内部评级法、信用度量模型以及风险价值(VaR)模型等等。这些模型是目前国际信用风险管理较为先进的管理理论,本文将阐述其先进性,以及对我国商业银行信用风险管理的适应性。为了能更清晰地形成对交通银行银行信用风险管理现状的具体对比和局限性分析,本文对当前国际先进商业银行的零售信用风险管理体系特点和国内商业银行零售信贷风险管理现状进行了阐述和分析,随后对交通银行银行零售信用风险管理现行组织架构、管理方法等进行了介绍,重点包括信贷组合管理委员会、零售信贷风险主管制度、审批职能分设、垂直汇报制度等等,并从交通银行的组织机构、信贷运作流程、风险管理技术、信息管理系统等多个方面分析了零售信用风险管理的局限性。借鉴国际先进银行零售信用风险管理先进管理体系和国内商业银行零售信用风险管理现状,本文最后提出了交通银行银行进行零售信用风险管理体系改进的方向：完善以董事会为核心的战略决策机构及其运行模式；加强对零售信用风险的管理方法进行改进；完善零售信用风险控制措施；改进交通银行零售信用风险管理评价体系；加快住房抵押证券化的实施步伐。
【学位授予单位】：大连海事大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2011
【分类号】：F832.3
【图文】：

风险权重,资本金,信用风险,计算公式

设以及信息披露等均做出了详细的规定，构建了资本监管的“三大支柱”，即最低资本要求、监管部门的监督检查和市场披露[8]。尽管新资本协议不是一种强制的国际标准，但事实上己得到国际金融界的普遍认同，具有广泛的代表性。新资本协议就像是银行业的“工S0标准”，是当代银行业先进风险管理技术的全面总结，被国际上大多数商业银行所采用。它不仅反映了国际银行业在风险管理上的先进做法，也代表了银行业经营理念的发展趋势，只有满足新资本协议的要求，才能在日趋国际化、多元化的市场中得以生存与发展。实施新资本协议，标志着商业银行发展模式、评价标准的改变，发展模式改变主要体现在新资本协议更鼓励发展零售业务(这是新资本协议要求商业银行从提升自身风险识别、计量、分析和运用出发，影响最低资本充足的特性决定的);评价标准改变主要体现在看待一个商业银行的盈利能力，不再只看账面利润，更看重风险调整后的收益。内部评级法下风险权重和信用风险资本金的计算

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第4章交通银行零售信用风险管理的现状与局限性简析官、首席财务执行官以及各条业务线的主管担任委员。但是该委信贷业务的审批工作，信贷审批职能主要由该行重组后的信贷审该委员会主任由首席信贷执行官兼任。售信贷业务前后台分离机制银行银行分别在总行、分行两个层面设立了零售信贷风险部，该零售贷款业务审查审批工作、零售信贷政策、信贷流程、信贷风、信贷报告、档案管理等职能，与负责营销管理的零售贷款部实。售信贷风险主管专职岗位设立和垂直汇报制度塔颤犷二皿硫一二一黑二一‘咒二二二沂二黑沈几几硫-一

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