汽车保险风险债券产品设计

发布时间：2017-03-30 13:19

  本文关键词：汽车保险风险债券产品设计，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：随着经济的发展,汽车数量及价值的增长,人们对汽车保险的需求不断提高,车险行业的承保能力和风险规避能力面临巨大考验。为了分摊承保压力,众多保险公司纷纷求变,将目光转移到了资本市场,希望通过汽车保险风险与资本市场融合,将超出保险公司承保能力的风险转移到实力更加雄厚的资本市场之中。2015年国家统计局《公报》显示,2014年末我国机动车数量已达15000余万辆,每千人拥有106辆汽车。然而,尽管我国机动车辆人均占有率已向发达国家不断靠拢,汽车保险的承保压力也日益增大,但我国对如何利用资本市场解决汽车保险承保问题方面的研究却仍极度落后于发达国家。有基于此,笔者希望借鉴国际上较为流行的保险证券化理念,对我国汽车保险债券进行探索,为我国财险公司和再保险公司或将面临的承保能力不足的问题,提供一个转移风险,增强承保能力的新思路。本文首先对我国汽车保险市场承保现状进行分析,探讨了发展汽车保险证券化的价值和必要性,得出汽车保险证券化对我国车险发展具有重要意义的结论。然后,根据我国目前资本市场的实际情况,对多种保险证券化形式进行筛选,确定了目前最适宜我国发展的证券化方案：汽车保险债券。同时,对其可行性做出进一步分析,确定了以汽车保险债券为突破点的汽车保险证券化发展形式。而后,通过对国外汽车保险债券产品分析借鉴,结合国内实际情况,基于风险中性测度下的证券定价理论和国内汽车保险损失数据,设计了一个以特殊金融服务机构SPV为中枢,同时吸纳保险公司风险和投资人资金,将超出承保能力的风险份额转嫁到资本市场之中的债券产品方案,并对产品发行过程中可能遇到的问题提出相应建议。
【关键词】：汽车保险 保险风险证券化 资本市场 汽车保险债券
【学位授予单位】：湖南大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F842.634;F832.51
【目录】：

• 摘要5-6
• Abstract6-12
• 第1章 绪论12-18
• 1.1 研究背景及意义12-13
• 1.2 国内外研究发展动态13-16
• 1.2.1 国外研究发展动态13-14
• 1.2.2 国内研究发展动态14-16
• 1.3 研究思路与研究内容16-18
• 第2章 汽车保险证券化在我国的发展分析18-27
• 2.1 汽车保险证券化18
• 2.2 我国汽车保险证券化的价值和必要性18-21
• 2.2.1 我国汽车保险证券化的价值19-20
• 2.2.2 我国汽车保险证券化的必要性20-21
• 2.3 我国现阶段汽车保险证券化类型的选择21-24
• 2.3.1 保险期货21-22
• 2.3.2 保险期权22-23
• 2.3.3 保险债券23-24
• 2.4 我国汽车保险风险债券可行性分析24-27
• 2.4.1 理论基础与实务借鉴分析25
• 2.4.2 国家政策分析25
• 2.4.3 产品流动性分析25
• 2.4.4 特殊金融服务机构研发能力分析25-26
• 2.4.5 汽车保险债券发展时机分析26-27
• 第3章 汽车保险债券产品要素设计及其定价27-42
• 3.1 汽车保险债券运营及要素设计27-30
• 3.1.1 汽车保险债券运营结构设计27-28
• 3.1.2 汽车保险债券产品要素表设计28-30
• 3.2 汽车保险债券产品定价30-42
• 3.2.1 累计损失法定价30-35
• 3.2.2 周期损失法定价35-36
• 3.2.3 汽车保险债券产品定价模拟36-42
• 第4章 我国发展汽车保险债券的相关建议42-46
• 4.1 对政府监管层面的建议42-43
• 4.1.1 从严规范市场42
• 4.1.2 加速建立规范的信用评级体系42-43
• 4.1.3 相应政策的扶持43
• 4.2 对金融行业层面的建议43-44
• 4.2.1 加强行业合作与市场拓展43-44
• 4.2.2 大力培养金融工程类人才44
• 4.2.3 加强对投资人的金融普及教育44
• 4.3 对产品发行方的建议44-46
• 4.3.1 控制发行费用44-45
• 4.3.2 避免全损的概念45
• 4.3.3 积极的信息披露45-46
• 结论46-48
• 参考文献48-51
• 致谢51

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