经济周期波动对我国商业银行信贷风险影响研究

发布时间：2020-10-18 06:20

　　 宏观经济的健康发展是商业银行经营的基础,商业银行作为信用中介对宏观经济的发展起到重要的支撑作用,在日趋复杂的国际环境中,宏观经济运行中存在的不确定因素增加了商业银行贷款经营的难度。为了提高我国商业银行应对宏观经济波动风险的能力,引导商业银行健康发展,实现跨越经济周期的、可持续的成长,本文在经济周期理论和信贷理论等相关经济金融理论知识的基础上,使用定性分析方法和案例分析方法,对经济周期下我国银行信贷风险从信用风险、担保风险和政策风险角度进行研究,并且用对比分析方法,借鉴美国与日本银行业信贷风险的跨周期波动的经验启示,创新性的从改善宏观经济健康程度角度提出宏观政策建议,并且搭配针对贷款经营主体—银行的微观风险防范建议。
【学位单位】：北京交通大学
【学位级别】：硕士
【学位年份】：2011
【中图分类】：F832.4
【部分图文】：

由于国内生产总值(GDP)是衡量宏观经济运行情况的最直接指标，所以本文以GDP增长率为依据，使用“谷一谷”划分法来划分改革开放以来我国经济周期。从图3一1中可以看到，1978一 1981年是第一个周期， 1982一1986年是第二个周期，1987一1990年是第三个周期，1991~1999年是第四个周期，2000年至今为一个周期。40，00%35.00%30.00%25.00%20.00%15.00%1000% 5.00% 0.00%扩尹尹沪尹沪尹尹沪尹尹沪沪沪护沪图3一 11979年一2009年我国GDP增速Pie3一 1GrowthofGDP、NPLrateandloanofehinathroughl979to2009数据来源:《中国统计年鉴(20】0)))198卜1990年之间，经济波动仍然比较频繁，经济增长时间过短，但相对改革开放前“高峰位

0一 0.05图3一 21990一2009年我国贷款增速、不良贷款率和CPI情况Pie3一 2loangrowtllrate、 NPLandCPIofehinafrom1990to20()9数据来源:中国统计年鉴、中国金融年鉴、银监会网站第一次是从1990年的10%128}左右上升到19%年的30%左右。主要由于:(l)前期盲目投资，导致供需失衡。当时宏观经济的繁荣主要是由工业设备和房地产投资带来的，这两个领域的投资增长率在1992年约44%，1993年约62%。固定资产投资盲目扩大，投资形成的生产能力大大超过实际需求，产品销路不畅导致企业资金链断裂，还贷能力下降。(2)银行违规经营。由于当时银行业监管体制落后，商业银行利用放宽贷款审查条件，降低贷款利率等手段争夺贷款市场，信贷风险积聚。(3)宏观调控政策转变凸现贷款风险。由于经济运行过热、通货膨胀率高企和潜在的金融风险，国家开始宏观调控为经济降温。首先实施紧缩的货币政策

比短期贷款，中长期贷款的利差更高，在经济高涨时期可以成为商业银行稳定的高收入来源，但中长期贷款比重过高加剧了贷款质量波动风险。图3一 31990年一2007年我国金融机构贷款结构Pie3一 3Loanstruetureofehinesefinaneialinstitutionsbetween1990and2007数据来源:《中国金触年鉴》(1992一2008)90年代初我国经济增长主要依靠工业设备更新、基础设施建设等固定资产投资拉动经济增长，所以银行贷款一半以上是工商业贷款。2000年后，第三产业的迅速发展带动消费信贷不断增长。如表3一3，每年新增消费贷款逐年增加，并且占每年新增贷款总额的比例保持在20%左右。表3一 32001一2004年我国新增个人消费贷款情况Chart3一 3Neweonsumerloansfrom2001to2004年年份 份 200111200222200333200444新新增个人消费贷款(亿元 )))275555369444509111432777新新增贷款总额(亿元 )))1290000184755528000002260000数据来源:2()O卜2004年中国货币政策执行报告消费贷款的增长说明我国银行贷款在三个产业中的分布向均衡发展，但山于消费贷款受市场预期影响较大，所以经济景气时期，消费者预期收入稳定增加就
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本文编号：2845926