国际基准利率算法简析及我国的应对方案
【文章目录】:
一、替代基准利率算法规则及应用实践
(一)基准利率的算法规则
(二)后置算法的特殊处理
(三)期限利率曲线的构建
(四)主要监管机构的意见
二、利差调整方案的国际监管实践
(一)国际掉期与衍生工具协会(ISDA)的利差调整方案
(二)美国替代参考利率委员会的利差调整方案
三、未来主流算法预判
四、我国的应对方案
(一)坚定不移地扩大对外开放,遵循市场原则和国际通行规则,推进境内外币基准利率改革
(二)强化底线意识,加强对跨境资本流动的监控,建设国内外币定价体系,提高金融机构外币定价能力,做好金融风险防范预案
(三)充分考虑国内客户的交易习惯,尽量保持现有计息参数设置,引入后置复合利率算法规则
(四)统一境内LIBOR定价产品的停止叙做时间、转换时间,以及存量产品的转换规则
(五)加强境内衍生品市场的建设,丰富对冲工具,做好多规则应对
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