我国商业银行资本与风险资产关系研究

发布时间：2020-11-14 18:29

　　 商业银行资本与风险的关系一直是国内外学者的研究热点之一,在前人研究成果的基础上本文试图对我国商业银行资本与风险资产之间的关系进行研究。本文的研究的主要目标是:一是探索商业银行资本与资产、组合风险关系的理论依据,以从国内外研究成果中得到商业银行资本与风险资产关系研究的理论依据;二是分析我国商业银行资本与风险资产管理的实际情况,分析我国商业银行在管理中存在的主要问题及成因;三是以中国工商银行为例,对我国商业银行资本与风险资产的关系进行实证分析;四是根据即将实施的巴赛尔协议三的背景,结合我国商业银行资本与风险资产管理中实际存在的问题,尝试着给出完善我国商业银行资本与风险资产管理的对策。 在研究方法上,本文借鉴了由Shrieves和Dahl(1992)最先提出的,随后经Jacques和Nigro(1997)修改发展的联立方程模型,将风险结构方程进行进一步细分,以分析资本充足率与信贷资产和有价证券及投资之间的相互关系,同时采用3阶段最小二乘方法对联立方程进行估计。 本文取得的主要研究成果有: 首先,通过分析我国商业银行资本的现状,发现我国商业银行的资本管理存在一些问题。通过和欧美等发达国家相比较,我国商业银行的资本规模还比较低,在全球的竞争力还有待提高;我国商业银行资本结构中核心资本比重高达70%以上,资本的机会成本较高,资本结构不够合理。 其次,通过分析我国商业银行风险资产的现状,发现我国商业银行资产总额增长速度快,且持有的风险权重较高的信贷资产比重较大,增加了资本负担,不利于我国商业银行的长期稳定发展。 最后,经过实证分析,得出我国商业银行资本与风险资产之间的关系,即资本充足率对信贷资产不存在显著影响,对有价证券及投资存在消极影响;而信贷资产对资本充足率存在消极影响,有价证券及投资对资本充足率的影响不显著。 根据上述研究结果,建议我国商业银行在资本充足率监管标准提高的背景下,应该注意控制信贷资产的规模,丰富商业银行资产种类;另一方面,应该充分利用附属资本补充渠道,提高附属资本在资本中的比重,优化我国商业银行资本结构,提高资本充足率的总体水平。
【学位单位】：中国海洋大学
【学位级别】：硕士
【学位年份】：2011
【中图分类】：F832.33;F224
【部分图文】：

中国工商业银行都是排在我国其他商业银行的前面，中国工商银行的发展方式以及资本和风险管理可以成为我国其他商业银行效仿的对象。同时从数据的可获得性上来看，中国工商银行公布的数据较其他商业银行完整。本文选取了中国工商银行 2000-2009 年的总资产、资产净利润率、资本充足率、贷款净额及有价证券及投资净额的数据，还有 2000-2009 年的 GDP 的数据，并对总资产和国内生产总值进行了取自然对数的处理。采取自然对数的形式主要是由于取对数后可以减弱异方差性，使回归系数变为弹性，易于解释；另一方面，大多数经济指标是按指数增长的，所以，取对数能够较好地反映系统中变量之间的相互作用。从内生变量数据的变化趋势来看，三者都呈现总体上升的变化趋势，而且信贷净额与有价证券及投资净额之间在 2004 年至 2008 年呈现此增彼长的现象，而资本充足率的的变化却是阶梯式上升的。从直观上看来，2004-2008 年期间，当信贷净额增速下降时资本充足率是上升的，而此时有价证券及投资的增速是上升的，即信贷资产和有价证券及投资对资本充足率的影响是相反的。反过来也可以说资本充足率对信贷资产和有价证券及投资的影响是相反的。
【参考文献】

相关期刊论文 前10条

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本文编号：2883814