建设银行山东省分行操作风险管理研究

发布时间：2020-11-18 16:33

　　 银行业是经营高风险的行业,能否有效地管理和防控各种风险直接关系到-个商业银行的生存发展。长期以来,在商业银行的风险管理体系中,对操作风险重视程度和管理水平远不及信用风险和市场风险。20世纪90年代以来,随着金融市场的全球化、金融产品的丰富和金融技术的更新以及商业银行经营管理流程的日趋复杂,操作风险损失事件也大量发生,如巴林银行、法国兴业银行等国际操作风险大案、要案频发,操作风险因此得到银行业、监管机构以及学者的广泛关注和高度重视,能否有效的防范和管理操作风险直接关系到商业银行的健康发展。近年来,中国商业银行操作风险呈现逐步积聚和集中暴露的态势,面对严峻形势,建设银行山东省分行积极推动操作风险管理实践,收到了积极成效,但与国际活跃银行相比,仍有较大差距。在这一背景下,选择对建设银行山东省分行操作风险管理进行研究,探索解决在当前形势下我国商业银行一级分行对操作风险如何控制、如何管理的问题,不但对推进建行山东省分行乃至国有大型商业银行操作风险管理实践具有重要应用价值,而且对拓展我国商业银行操作风险理论研究具有重要意义。 本文以建设银行山东省分行操作风险管理为研究对象,综合运用工程管理、系统管理和全面风险管理等理论,采用调查法、文献研究法、规范分析与实证分析法、定性分析与定量分析法等方法,首先,对国内外关于商业银行操作风险管理的研究成果进行了分析；其次,从操作风险基本理论入手,概述国内外对商业银行操作风险的界定、分类,从操作风险与信用风险和市场风险的关系角度分析了操作风险的主要特征,并分析了我国商业银行操作风险近期呈现的几个主要特点,进一步说明论题研究的必要性；再次,介绍了国际活跃银行操作风险管理实践,包括国际活跃银行操作风险管理的发展阶段以及组织架构、管理流程和管理环境等三个方面的先进经验；然后,联系工作实践,在深入调查的基础之上,对建设银行山东省分行操作风险特征和管理现状进行分析,剖析存在的主要问题,包括组织架构不完善、信息传导不畅通、管理流程缺陷较多、管理环境落后等；最后,从操作风险管理组织架构、管理流程和管理环境三个方面,提出建行山东省分行操作风险管理的策略选择。 本文主要在以下方面进行了创新性研究：一是设计了独立型的商业银行操作风险组织架构和矩阵式的信息响应和传导机制；二是提出了差别化的商业银行操作风险控制机制；三是构建了以关键风险指标(KRI)体系和关键风险点监控为核心的操作风险监控机制；四是探讨了以风险管理文化和内部控制体系为主要因素的商业银行操作风险管理环境。通过以上研究,形成了一个针对现实、可操作性强、要素全面的操作风险管理体系框架,不仅有助于建行山东省分行加强和完善操作风险管理,对于我国其他大型商业银行推进操作风险管理实践、拓展与充实我国商业银行操作风险理论研究也具有重要的借鉴价值。
【学位单位】：山东大学
【学位级别】：硕士
【学位年份】：2011
【中图分类】：F832.2
【文章目录】：
摘要
ABSTRACT
第一章 导论
    1.1 选题的背景及意义
        1.1.1 选题的背景
        1.1.2 选题的意义
    1.2 文献综述
        1.2.1 国外关于商业银行操作风险管理的研究
        1.2.2 国内关于商业银行操作风险管理的研究
    1.3 研究内容与研究方法
        1.3.1 研究内容
        1.3.2 研究方法
第二章 商业银行操作风险概述
    2.1 商业银行操作风险的界定
        2.1.1 国外银行业对操作风险的定义
        2.1.2 国内银行业对操作风险的定义
        2.1.3 国内外银行业操作风险定义比较
    2.2 商业银行操作风险与信用风险、市场风险的关系
        2.2.1 商业银行操作风险与信用风险、市场风险的联系
        2.2.2 商业银行操作风险与信用风险、市场风险的区别
    2.3 商业银行操作风险的类别
        2.3.1 巴塞尔银行监管委员会的分类
        2.3.2 英国银行家协会的分类
        2.3.3 全球风险管理专业人士协会（GARP）的分类
        2.3.4 中国建设银行的分类
    2.4 中国商业银行操作风险近期呈现出的几个主要特点
        2.4.1 因外部欺诈、内外勾结形成的操作风险呈现集中增长态势
        2.4.2 自然灾害及外部侵害类突发事件引发的操作风险日益突出
        2.4.3 金融创新带来了新的操作风险
第三章 国际活跃银行操作风险管理实践
    3.1 国际活跃银行操作风险管理的发展阶段
    3.2 国际活跃银行的操作风险管理实践
        3.2.1 国际活跃银行的操作风险管理组织架构
        3.2.2 国际活跃银行的操作风险管理流程
        3.2.3 操作风险管理环境
第四章 建设银行山东省分行操作风险管理现状分析
    4.1 建行山东省分行基本情况
    4.2 建行山东省分行操作风险管理体系建设情况
        4.2.1 构建"一纵一横一平台"为特色的操作风险组织架构
        4.2.2 建设"三道防线"为特色的内部控制机制
        4.2.3 建立操作风险损失数据管理制度
        4.2.4 推行业务条线重点部位操作风险监控
        4.2.5 开展操作风险与内部控制自我评估
        4.2.6 实施违规积分管理
    4.3 建行山东省分行操作风险主要特征分析
        4.3.1 操作风险损失时间跨度分析
        4.3.2 操作风险损失事件类型分析
        4.3.3 操作风险损失业务产品条线分析
        4.3.4 操作风险损失成因分析
        4.3.5 操作风险损失发生层级分析
        4.3.6 操作风险与信用风险、市场风险的关联度分析
    4.4 建行山东省分行操作风险管理存在的主要问题
        4.4.1 组织架构不完善
        4.4.2 信息传导不畅通
        4.4.3 管理流程缺陷较多
        4.4.4 管理环境落后
第五章 建设银行山东省分行操作风险管理策略选择
    5.1 操作风险管理策略选择的基本原则
    5.2 操作风险管理组织架构
        5.2.1 建立垂直集中的操作风险管理组织架构
        5.2.2 设置独立的操作风险管理部门和派驻操作风险管理团队
        5.2.3 明确其他操作风险管理职能部门的职责分工
        5.2.4 建立矩阵式的信息传导和响应机制
    5.3 操作风险管理流程
        5.3.1 操作风险管理政策的传导机制
        5.3.2 操作风险识别与评估
        5.3.3 操作风险计量
        5.3.4 操作风险控制
        5.3.5 操作风险监测与报告
    5.4 操作风险管理环境
        5.4.1 风险管理文化
        5.4.2 内部控制体系
第六章 结束语
参考文献
致谢
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【参考文献】

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4 王建伟,彭建刚;保险在商业银行操作风险管理中的应用研究[J];金融研究;2005年02期

5 梁缤尹;我国银行操作风险管理内部模型选择及实施[J];求索;2005年01期

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本文编号：2888931