房地产市场分化背景下的市场间风险传染研究

发布时间：2020-12-07 20:00

　　近10年来,中国区域间房地产市场分化程度日益加深,房价差异影响了居民和投资者的决策从而影响了市场间风险传染关系.文章在房地产市场分化背景下,研究股票市场、信贷市场和房地产市场之间的市场风险传染研究,构建PVAR模型,通过房价、住户信贷规模和股指验证了3个市场在不同区域内风险传染作用存在显著的差异,并从居民和投资者的视角解释造成影响不同的原因. 

【文章来源】：系统科学与数学. 2019年10期 第1701-1709页 北大核心

【文章页数】：9 页

【参考文献】：
期刊论文
[1]我国金融机构信贷规模与股票市场价格联动性分析[J]. 陈敏.  金融经济. 2018(04)
[2]区域房价空间与时间扩散效应的实证研究[J]. 王鹤,潘爱民,赵伟.  经济评论. 2014(04)
[3]房价上涨的需求驱动和涟漪效应——兼论我国房价问题的应对策略[J]. 李永友.  经济学(季刊). 2014(02)
[4]房地产市场对货币政策传导效应的区域差异研究——基于GVAR模型的实证分析[J]. 张红,李洋.  金融研究. 2013(02)
[5]金融信贷是否中国房地产、股票价格泡沫和波动的原因——基于有向无环图的分析[J]. 赵胜民,方意,王道平.  金融研究. 2011(12)
[6]预期、投机与中国城市房价波动[J]. 况伟大.  经济研究. 2010(09)



本文编号：2903822