Copula函数及VaR模型在PPP项目融资风险度量中的应用研究

发布时间：2020-12-25 07:14

　　对融资风险进行准确有效的度量,是PPP项目成功的重要保障。以Copula函数的相关理论、VaR(在险价值)技术、项目风险管理理论为基础,将Copula函数应用于项目融资风险要素的相关性分析,研究风险要素间的变化关系,运用VaR方法建立项目净现值模型,以分析度量项目对风险因素变动的承受能力,这一风险量化模型为融资方提供了风险管理的决策依据。 

【文章来源】：经济研究导刊. 2020年28期

【文章页数】：2 页

【文章目录】：
一、背景与现状
二、Copula函数及VaR模型概述
三、应用的可行性分析
四、融资风险度量的具体做法
五、结论与展望


【参考文献】：
期刊论文
[1]纯公益项目供给的PPP模式研究[J]. 庄序莹,鄢璐.  行政事业资产与财务. 2015(07)
[2]我国PPP/BOT项目风险评价综述[J]. 王舒,何寿奎.  价值工程. 2012(15)
[3]VaR在PPP项目风险管理中的应用[J]. 黄斌,张昊辰,任泽生.  辽宁工程技术大学学报(社会科学版). 2010(04)
[4]试论PPP项目的风险分配原则和框架[J]. 刘新平,王守清.  建筑经济. 2006(02)

博士论文
[1]我国合同能源管理（EPC）项目融资风险管理研究[D]. 段小萍.中南大学 2013
[2]PPP项目再融资最优资本结构研究[D]. 刘宇文.清华大学 2012
[3]VaR与CVaR的估计方法以及在风险管理中的应用[D]. 叶五一.中国科学技术大学 2006

硕士论文
[1]工程承包商参与海外电厂PPP项目融资的框架结构设计[D]. 汪秋婉.中国科学院大学(工程管理与信息技术学院) 2013
[2]基于VaR的项目融资风险评估[D]. 王小阳.西南财经大学 2013



本文编号：2937193