基于GARCH模型浅析中国黄金价格——中国黄金价格和国际黄金价格的关联性

发布时间：2020-12-31 08:43

　　本文采用时间序列分析方法,利用2010年到2020年的周数据,对国内黄金价格与国际黄金价格展开分析。此外,采用单位根、协整、Granger因果检验与GARCH效应分析,最终得知,中国黄金价格是国际黄金价格的Granger原因;且通过协整检验可知二者存在长期均衡关系;但进一步研究中国黄金价格不具备明显GARCH效应,即我国黄金价格仍旧受一些内控因素的影响。 

【文章来源】：商场现代化. 2020年20期

【文章页数】：3 页

【文章目录】：
一、引言
二、研究现状
三、中国黄金价格与国际黄金价格关联度分析
    1. 单位根检验
    2. Granger因果检验
    3. 协整检验
四、中国黄金价格的GARCH效应分析
    1. 数据预处理
    2. 相关性检验
    3. 模型参数估计与选择
五、结论


【参考文献】：
期刊论文
[1]基于GARCH-VaR模型的石油价格风险研究[J]. 周莹,焦建玲.  合肥工业大学学报(自然科学版). 2011(09)
[2]基于协整和GRACH模型分析——中国油价波动特征[J]. 马超群,李科.  求索. 2004(12)

硕士论文
[1]中国黄金市场和国际主要黄金市场的联动性研究[D]. 郭欢.内蒙古大学 2017
[2]黄金价格的波动特征和影响因素分析[D]. 徐益言.西南财经大学 2014
[3]国内外黄金市场价格联动机制研究[D]. 周苑.浙江大学 2013
[4]黄金价格变动的影响因素分析[D]. 高建勇.西北农林科技大学 2011
[5]中国黄金现货价格波动与风险防范研究[D]. 祁青卿.苏州大学 2010



本文编号：2949321