基于VAR模型的我国银行体系脆弱性研究
发布时间：2017-04-11 22:13
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【摘要】：在金融领域内,银行体系占据着十分重要的地位。相对于其他行业而言,银行业更加频繁的出现各种“问题”,究其原因,便是银行体系内部脆弱性的存在。当内在的脆弱性不断地积累,达到一定的程度后,就会爆发银行以至金融和经济危机。因此,各大学者对于银行体系脆弱性及其影响因素这个问题的研究一直比较重视。本文首先阐述了研究背景、目的和意义,然后对国内外关于银行体系脆弱性的最新研究成果与相关理论进行述评,分析现有研究的长处与不足。其次,总结概括银行体系脆弱性相关理论基础。然后借鉴与分析国内外对脆弱性指标体系的研究,概括出对我国银行体系脆弱性产生影响的主要因素,确定评价指标体系。通过构建虚拟b e t a系数代表银行脆弱性,建立V a r模型,以2 0 0 4-2 0 1 5年第一季度我国银行体系脆弱性季度指标值为研究对象进行实证分析,分析各指标对b e t a系数的影响程度并阐述银行体系季度脆弱性走势。分析结果显示,宏观经济状况和银行内部因素共同影响着我国银行体系脆弱性;不同的影响因素对银行体系脆弱性的影响具有不同的时间长短效应;不同经济状况下,适当调整相应变量可改善银行脆弱性。最后,结合实证检验结论和我国银行体系发展的具体实情,从宏观经济环境、银行体系及银行自身三方面提出我国银行体系脆弱性分散与化解的对策建议。
【关键词】：银行体系 脆弱性 VAR模型
【学位授予单位】：南京航空航天大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F832
【目录】：
- 摘要4-5
- ABSTRACT5-9
- 第一章 绪论9-18
- 1.1 本文的研究背景、目的和意义9-10
- 1.2 国内外研究现状综述10-16
- 1.2.1 国外研究现状10-13
- 1.2.2 国内研究现状13-15
- 1.2.3 国内外研究述评15-16
- 1.3 研究方案的设计16-17
- 1.3.1 研究内容16
- 1.3.2 研究方法16-17
- 1.3.3 技术路线图17
- 1.4 可能的创新点17-18
- 第二章 银行体系脆弱性相关理论基础18-22
- 2.1 银行体系脆弱性的内涵18-19
- 2.1.1 银行体系脆弱性的含义18
- 2.1.2 相关概念的厘清18-19
- 2.2 银行体系脆弱性研究的基本理论19-22
- 2.2.1 风险管理理论19-20
- 2.2.2 金融监管理论20-22
- 第三章 VAR模型的构建及指标选择22-31
- 3.1 VAR模型22-25
- 3.1.1 总体设计思路22
- 3.1.2 计量方法的介绍22-24
- 3.1.3 VAR模型的优点24-25
- 3.2 脆弱性评价的指标选择25-31
- 3.2.1 国内外的研究与应用25-28
- 3.2.2 评价指标的选择原则28
- 3.2.3 银行脆弱性评价指标确定28-31
- 第四章 我国银行体系脆弱性的实证分析31-42
- 4.1 样本的选择及评价指数beta的建立31-32
- 4.1.1 样本的选择31
- 4.1.2 评价指数beta的建立31-32
- 4.2 实证分析32-38
- 4.2.1 滞后期选择32
- 4.2.2 ADF平稳性检验32-33
- 4.2.3 Var模型的构建33-34
- 4.2.4 格兰杰因果关系检验34-35
- 4.2.5 脉冲响应函数与方差分解35-37
- 4.2.6 部分调整模型37-38
- 4.3 我国银行业季度脆弱性趋势分析38-40
- 4.4 主要结论40-42
- 第五章 我国银行体系脆弱性分散与化解的对策建议42-48
- 5.1 深化金融体制改革 ，改善宏观金融环境42-43
- 5.1.1 完善金融市场结构42
- 5.1.2 要加快利率市场化的步伐42-43
- 5.2 完善银行制度建设 ，规范银行经营环境43-46
- 5.2.1 完善监管体制 ，提高监管效率43-44
- 5.2.2 建立健全存款保险制度44
- 5.2.3 建立健全社会信用体系44-45
- 5.2.4 推进最后贷款人制度改革45-46
- 5.3 完善银行自身建设 ，提高银行运营效率46-48
- 5.3.1 提高银行风险管理能力46-47
- 5.3.2 完善银行公司治理机制47-48
- 参考文献48-51
- 致谢51
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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本文编号：300107
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