关于不确定汇率模型的亚式期权定价公式推导

发布时间：2021-01-30 02:27

　　亚式期权是一种重要的金融衍生工具,它是金融市场最受欢迎的路径依赖型期权之一,其收益取决于期权整个周期内标的资产的平均价值.由于风险的动态不确定性,因此假设外汇市场中的利率是一个不确定过程,其变化规律可由不确定微分方程来刻画.为了对冲外汇市场中的风险,银行拟定一个合同来赋予投资者以敲定价格购买外汇的权力,而拥有这项权利需要付出一定的代价.因此,本文以不确定外汇模型为基础研究了亚式期权问题,结合不确定理论和公平定价原则最终推导了几何平均亚式期权的定价公式. 

【文章来源】：河北大学学报(自然科学版). 2019,39(05)北大核心

【文章页数】：4 页

【文章目录】：
1 预备知识
2 几何平均亚式期权
3 结论及展望



本文编号：3008058