国债期货在商业银行资产负债管理中的应用

发布时间：2021-02-09 07:11

　　国债期货合约具有信用风险低、成交快、流动性强等特点,商业银行可以通过运用国债期货合约灵活调整某类资产的久期缺口,减少利率波动对资产净值的负面影响。本文基于商业银行资产负债管理模式,分析了商业银行运用国债期货管理利率风险的基本原理,并通过实证研究阐述了国债期货对冲利率风险的应用策略。 

【文章来源】：金融纵横. 2020,(09)

【文章页数】：6 页

【文章目录】：
一、商业银行的资产负债管理模式
二、商业银行运用国债期货管理利率风险的应用原理
    （一）计算单位利率变动对银行净资产的影响
        1.计算某类资产和对应负债的久期
        2.计算利率变动对银行净资产的影响
    （二）计算对冲所需的国债期货合约手数
三、商业银行运用国债期货管理利率风险的实证研究
四、结语


【参考文献】：
期刊论文
[1]国债期货在商业银行久期缺口管理中的应用[J]. 王玮,姚远.  上海金融. 2015(04)

硕士论文
[1]我国商业银行运用国债期货规避利率风险的可行性研究[D]. 周新.吉林财经大学 2019



本文编号：3025264