Gram-Charlier展开在生产和套期保值的应用

发布时间：2021-03-20 06:54

　　将一类指数型效用函数的密度函数进行Gram-Charlier（GC）展开。在此基础上,利用效用函数均值的一阶条件下得到了最佳产量只取决于成本和远期价格。同时发现,在价格的偏度和峰度满足正态条件下,当远期交货价格等于即期交货价格均值时不存在投机。 

【文章来源】：闽江学院学报. 2020,41(05)

【文章页数】：5 页

【文章目录】：
0引言
1 基本模型
2 最佳产量
3 最佳套期保值策略
4 结论


【参考文献】：
期刊论文
[1]中国股票市场的高阶矩波动特征研究[J]. 王鹏,王建琼.  管理科学. 2008(04)



本文编号：3090569