我国商业银行经济资本配置效率研究——基于RAROC的分析

发布时间：2021-04-06 11:50

　　以工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、招商银行、光大银行等13家银行为样本,应用RAROC波动工具对经济资本配置效率进行实证分析。研究表明,我国商业银行经济资本回报率标准差较大,银行各业务之间发展不均衡,经济资本配置效率还有较大的提升空间。提高我国商业银行经济资本配置效率,一是要建立以经济资本为核心的信贷资源配置机制,二是强化资本约束提高资本的利用效率,三是建立全方位的经济资本激励约束机制,四是加快数据信息系统整合开发,开展数据挖掘和风险量化分析,搭建贯穿经济资本管理全流程的IT平台。 

【文章来源】：中国经贸导刊(中). 2020,(11)

【文章页数】：5 页

【文章目录】：
一、引言
二、理论基础
三、基于RAROC波动的我国商业银行经济资本配置效率实证分析
    （一）指标数据选取及计算过程
        1. 经济资本的计算
        2. RAROC的计算
        3. 基于RAROC 波动计算13家商业银行的经济资本配置效率
四、结论和建议
    （一）建立以经济资本为核心的信贷资源配置机制
    （二）强化资本约束,提高资本的利用效率。
    （三）建立全方位的经济资本激励约束机制。
    （四）加快数据信息系统整合开发,完善数据信息系统的建设,应用大数据技术,开展数据挖掘和风险量化分析,搭建贯穿经济资本管理全流程的IT平台。


【参考文献】：
期刊论文
[1]金融生态环境对企业资本配置效率影响的实证分析[J]. 张运,许涤龙.  统计与决策. 2017(08)
[2]金融发展、金融市场化与实体经济资本配置效率[J]. 戴伟,张雪芳.  审计与经济研究. 2017(01)
[3]商业银行经济资本管理影响机理研究——以金融环境约束为视角[J]. 李阳.  西南交通大学学报(社会科学版). 2015(04)
[4]RAROC技术在我国基层商业银行的应用[J]. 李琳.  价值工程. 2012(29)
[5]RAROC在中国商业银行实务中的计量及其系统构建[J]. 文忠平,周圣,史本山.  投资研究. 2011(09)
[6]基于RAROC的商业银行经济资本配置方法[J]. 高顺芝,杨志鹏.  长春工业大学学报(自然科学版). 2010(05)
[7]违约风险与贷款定价:一个基于期权方法和软预算约束的新模型[J]. 金雪军,毛捷.  经济学(季刊). 2007(04)
[8]我国中小股份制银行资本配置效率的实证研究——基于RAROC的波动分析[J]. 郑鸣.  中国经济问题. 2007(02)



本文编号：3121381