银行特许权价值和稳健性的关系研究 ——基于中美上市银行的实证检验

发布时间：2021-04-17 23:14

　　银行特许权价值是国家通过对银行业的市场准入、利率定价等方面设置的限制,为银行创造了垄断竞争市场,银行在这种垄断竞争的市场上通过自身的经营而获取的超额垄断利润的净现值。2006年底《中华人民共和国外资银行管理条例》的推出,标志着中国银行业已进入全面开放的新时期。外资银行的进入以后与国内银行展开全面竞争,它们通过“摘樱桃”效应吸引优质客户,导致国内银行特许权价值的降低,不利于银行体系稳健性。与国外的商业银行监管政策不同的是,中国的商业银行长期处于国家的隐性保护之下,这种保护不可避免地会增加银行的“逆向选择”和“道德风险”激励,导致商业银行长期被不良资产问题所困扰。如果忽视了强化稳健经营的动机,那么银行的竞争力与银行体系的安全性,乃至整个国家的金融系统的安全将受到严重挑战。因此,在当前的形势下对比中美两国商业银行特许权价值自律效应的不同,特别是吸取国外商业银行的经营过程中的教训,对于提高银行特许权价值,增加银行稳健性具有重大的理论和现实意义。围绕这个主题,根据研究目的以及独特的研究视角,本文将以特许权价值和银行稳健性的关系为主线,重点研究以下主要内容：（一）特许权价值和银行稳健性的度量。银行... 

【文章来源】：东华大学上海市 211工程院校 教育部直属院校

【文章页数】：145 页

【学位级别】：博士

【文章目录】：
摘要
ABSTRACT
第1章 绪论
    1.1 选题的背景及意义
        1.1.1 选题的背景
        1.1.2 研究的意义
    1.2 国内外研究现状
        1.2.1 国外研究现状
        1.2.2 国内研究现状
    1.3 研究内容
    1.4 研究方法
    1.5 研究思路和研究框架
    1.6 论文的创新点
第2章 特许权价值和银行稳健性的度量
    2.1 特许权价值及其度量
        2.1.1 特许权价值的涵义
        2.1.2 特许权价值的基本特征
        2.1.3 特许权价值的来源
        2.1.4 特许权价值的影响因素
        2.1.5 特许权价值的度量方法
    2.2 银行稳健性及其度量
        2.2.1 银行稳健经营的含义
        2.2.2 银行业的立命之本—稳健经营
        2.2.3 银行稳健性的影响因素
        2.2.4 银行稳健性的测量方法和测量指标
    2.3 本章小结
第3章 特许权价值和银行稳健性关系的理论基础及形成机理分析
    3.1 特许权价值和银行稳健性关系的理论基础
        3.1.1 金融约束理论
        3.1.2 租金的激励理论
        3.1.3 内生的激励监管理论
    3.2 特许权价值和银行稳健性关系的形成机理分析
        3.2.1 特许权价值和银行稳健性关系模型的介绍
        3.2.2 特许权价值和银行稳健性关系多阶段模型的推导
    3.3 本章小结
第4章 中国银行特许权价值与稳健性的实证检验
    4.1 变量的确定
        4.1.1 特许权价值的度量
        4.1.2 银行稳健性的度量
        4.1.3 其他变量的选取
    4.2 变量说明及统计性描述
        4.2.1 数据的来源
        4.2.2 变量的统计性描述
        4.2.3 变量的相关性分析
    4.3 模型的建立和研究方法
        4.3.1 模型的构建
        4.3.2 研究方法的说明
    4.4 回归的结果分析
    4.5 本章小结
第5章 美国银行特许权价值与稳健性的实证检验
    5.1 变量的确定和样本数据的选取
        5.1.1 变量的确定
        5.1.2 样本数据的选取
    5.2 变量统计性描述和相关性分析
        5.2.1 变量统计性描述
        5.2.2 变量相关性分析
    5.3 模型的建立和研究方法
        5.3.1 模型的构建
        5.3.2 研究方法的说明
    5.4 回归结果分析
    5.5 中美商业银行的比较分析
        5.5.1 变量统计性描述的比较分析
        5.5.2 回归结果的比较分析
        5.5.3 研究结论
    5.6 本章小结
第6章 基于特许权价值影响因素的银行稳健性预警
    6.1 银行稳健性预警指标体系的设计
        6.1.1 指标体系的设计原则
        6.1.2 稳健性评价指标的选取
    6.2 基于BP神经网络银行稳健性预警模式的构建
        6.2.1 商业银行稳健性评价模型构建的原则
        6.2.2 商业银行稳健性评价模型流程图
        6.2.3 商业银行稳健性评价方法介绍
    6.3 基于BP神经网络银行稳健性预警实例分析
        6.3.1 数据来源及处理
        6.3.2 商业银行稳健性评价
        6.3.3 评价结果分析
    6.4 本章小结
第7章 提高特许权价值增加我国商业银行稳健性的对策建议
    7.1 提高商业银行的核心竞争力
        7.1.1 提升商业银行的经营效率
        7.1.2 拓展商业银行业务范围
        7.1.3 完善商业银行内部控制制度
    7.2 完善监管当局的外部监管制度
        7.2.1 实行"渐进式"的金融自由化政策
        7.2.2 加强对银行的有效监管
        7.2.3 建立显性保险制度
        7.2.4 建立以特许权价值为核心的银行稳健性纠偏机制
    7.3 本章小结
第8章 研究结论及展望
    8.1 本文的研究结论
    8.2 本文的不足
    8.3 未来的研究方向
参考文献
附录
攻读博士学位期间发表的学术论文
攻读博士学位期间参与的课题
致谢


【参考文献】：
期刊论文
[1]我国上市银行特许权价值风险自律效应的研究[J]. 孙志宇,顾金宏,徐冬冬.  金融经济. 2010(02)
[2]论我国商业银行公司治理结构的完善[J]. 罗舜尧.  时代金融. 2010(01)
[3]对当前形势下商业银行稳健经营原则的再认识[J]. 谷建斌,王星,张潜.  河北金融. 2009(10)
[4]建筑企业供应链战略合作伙伴的选择[J]. 周亮,曲洪建,郑建国.  商业研究. 2009(10)
[5]我亲历的国有商业银行改革二三事[J]. 唐双宁,郭高中.  中国经济周刊. 2009(Z2)
[6]银行体系脆弱性的理论文献回顾[J]. 尤启明,殷世贵.  产业与科技论坛. 2009(01)
[7]中国国有银行脆弱性预警模型研究[J]. 于景莲,陈华.  技术经济. 2009(01)
[8]外资银行进入与中国商业银行特许权价值[J]. 韩立岩,李伟.  世界经济. 2008(10)
[9]完善国有商业银行公司治理结构的四点政策建议[J]. 倪明.  中国经济周刊. 2008(14)
[10]商业银行特许权价值的自律效应研究[J]. 许国新.  上海金融. 2008(03)

博士论文
[1]银行体系脆弱性理论及中国的实证研究[D]. 高新宇.东北财经大学 2007
[2]中国银行业脆弱性、测度及其效率改进[D]. 宋敏.河海大学 2006
[3]多视角的银行关闭策略研究[D]. 华坚.河海大学 2005
[4]银行信用风险管理博弈分析[D]. 汪世新.复旦大学 2004

硕士论文
[1]国有商业银行特许权价值的经济学分析[D]. 戴琼.湖南大学 2009
[2]我国商业银行特许权价值与风险行为关系的研究[D]. 王晓品.山东大学 2009
[3]中国上市银行特许权价值和风险行为的实证研究[D]. 肖亮.长沙理工大学 2009
[4]银行特许权价值风险约束效应研究[D]. 佟仕富.湖南大学 2008
[5]国际资本流动背景下我国银行体系稳定性研究[D]. 李强.新疆财经大学 2008
[6]国有商业银行体系脆弱性分析与实证研究[D]. 刘雯.南京财经大学 2008
[7]基于金融制度理论的我国银行体系脆弱性问题研究[D]. 周炜.湖南大学 2007
[8]我国上市银行特许权价值的自律效应研究[D]. 许国新.湖南大学 2007
[9]基于神经网络的车牌识别算法研究[D]. 周亮.青岛科技大学 2007
[10]中国银行体系脆弱性实证研究及预警系统的建立[D]. 丁敏.西南财经大学 2006



本文编号：3144315