基于异质杠杆的银行系统稳定性仿真研究

发布时间：2021-05-08 08:08

　　银行系统稳定性研究是国内外研究的重要课题,但是目前针对银行系统稳定性的研究大多数都是建立在均匀杠杆作用下,并且银行间拆借矩阵权重也是均匀的。现引入异质杠杆,并对银行间拆借矩阵赋予不同的权值,构建基于异质杠杆的银行系统稳定性动态演化模型并设计仿真算法。研究连接矩阵权重、冲击大小、连接度、同业拆借规模、同质杠杆及异质杠杆对银行网络系统稳定性的影响。仿真结果表明,异质性杠杆大大恶化了银行系统的稳定性,系统重要性银行与杠杆大小有关,研究结果可为金融监管机构提供决策依据。 

【文章来源】：计算机仿真. 2019,36(12)北大核心

【文章页数】：7 页

【文章目录】：
1 引言
2 模型
    2.1 基于异质杠杆的银行网络系统模型
    2.2 冲击传染动态演化模型
3 动态演化仿真算法
4 仿真计算与分析
    4.1 仿真参数设置
    4.2 连接矩阵与银行系统稳定性
    4.3 同质杠杆与银行系统稳定性
    4.4 异质杠杆与银行系统稳定性
    4.5 同质杠杆与异质杠杆比较
    4.6 异质杠杆与连接度
    4.7 异质杠杆与同业拆借规模
5 结论


【参考文献】：
期刊论文
[1]基于不同投资行为的动态银行网络稳定性研究[J]. 范宏,李佳妮.  复杂系统与复杂性科学. 2014(04)
[2]复杂网络结构下异质性银行系统稳定性研究[J]. 陈冀,陈典发,宋敏.  系统工程学报. 2014(02)

博士论文
[1]复杂网络视角下金融危机传染引致的系统性风险问题研究[D]. 石大龙.东北财经大学 2015

硕士论文
[1]银行间同业拆借对银行系统稳定性的影响[D]. 谢姣.西南财经大学 2016



本文编号：3174984