基于外汇舆情的人民币汇率波动预测研究

发布时间：2021-05-25 11:05

　　舆情与金融市场波动之间的联系,对金融市场的监控、分析和异常发现有着重要的作用。外汇市场中,由于舆情的多样性和人民币汇率变化的复杂性,更好地量化舆情对汇率的影响对于实现人民币汇率的监测和分析有着重要的现实意义。首先对外汇舆情数据进行噪声过滤、分词等预处理,并基于汇率领域知识构建人民币汇率波动预测的特征,然后综合舆情的时效性和领域专家的知识设计了一种新的舆情对人民币汇率的影响力模型,并在此基础上实现了人民币汇率波动预测模型。实验结果表明,文中设计与实现的预测模型可以有效地对人民币汇率进行波动预测。 

【文章来源】：计算机科学. 2019,46(S2)北大核心CSCD

【文章页数】：6 页

【文章目录】：
1 引言
2 相关工作
3 汇率波动预测模型的设计与实现
    3.1 外汇数据采集与预处理
        (1)舆情过滤:
        (2)来源删除:
        (3)分句、分词和停用词处理:
    3.2 预测特征构建及表示
    3.3 人民币汇率波动预测
        3.3.1 外汇舆情影响力模型
        3.3.2 人民币汇率波动定义
4 实验及结果
    4.1 实验数据
    4.2 实验对比
        4.2.1 评价标准
        4.2.2 实验设计与结果分析
        4.2.3 预测结果总结和分析


【参考文献】：
期刊论文
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[3]KNN算法在汇率预测中的应用及改进[J]. 王晴,朱家明.  兰州文理学院学报(自然科学版). 2017(03)
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[5]财经新闻对中国股市影响的定量分析[J]. 赵丽丽,赵茜倩,杨娟,王铁军,李庆.  山东大学学报(理学版). 2012(07)
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硕士论文
[1]基于压缩感知的汇率预测与粗糙集加权的聚类研究[D]. 孟建钊.华南理工大学 2017
[2]基于向量自回归模型的人民币汇率预测研究[D]. 钱倩倩.北京外国语大学 2015
[3]基于小波分析的人民币汇率预测方法研究[D]. 朱可飞.浙江工商大学 2014



本文编号：3205227