关于我国影子银行对商业银行流动性影响研究

发布时间：2017-04-26 07:00

  本文关键词：关于我国影子银行对商业银行流动性影响研究，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：作为商业银行一直以来经营管理的基本原则,随着金融业的快速发展与创新,盈利性不再是银行追逐的唯一目标,流动性在日常经营中显示出了越来越强的重要性,逐渐成为商业银行的生命线。一旦流动性出现问题,银行将不能足额应对客户的提现需求、贷款需求以及其他现金需求,继而出现流动性或支付危机,这将严重损害商业银行的信誉,同时也会对我国的实体经济产生影响和冲击,甚至会引起银行业危机乃至诱发金融危机。近年来,商业银行的贷款规模与投向越来越受到监管部门的管束,然而企业的资金需求却一直比较旺盛,影子银行灵活的投资方向,较为宽松的监管环境使得影子银行规模迅速扩大,以致近乎呈现井喷式状态发展,在满足社会融资需求,尤其是中小企业融资需求方面发挥了其独特、重要的作用。但是我国尚不发达的金融市场、尚未完善的金融制度以及当下所采用的分业经营、分业监管的模式使得我国影子银行的监管存在缺陷,在发挥自身融资功能的同时也增加了我国银行体系的风险和脆弱性,加剧了银行资金的错配问题,提高了对银行超额准备金等需求,从而减少了银行可用资金,商业银行体系流动性降低。过去的研究大多是研究外部宏观经济因素、货币政策因素以及银行内部因素对我国商业银行流动性所产生的影响,涉及影子银行对商业银行流动性影响的理论与实证分析,国内基本上没有,缺乏比较完善的理论,这为本论文的构建提供了发展空间。鉴于目前我国影子银行体系业务种类、形式多种多样,所以无法非常精确的计量我国影子银行体系的规模,再加上不同的业务模式会对商业银行的流动性产生不同的影响,限于论文的篇幅,也无法一一进行全面而详细的论述,因此本论文以主要的影子银行模式为代表来进行论述,研究其发展如何对商业银行流动性产生影响。本论文从理论层面定性的角度和实证层次定量的角度两方面来分析影子银行对商业银行流动性的影响,论文分五部分进行论述：第一部分是整篇论文绪论,主要阐述论文的研究背景、意义、现状、内容和方法以及本论文存在的创新和不足之处。第二部分是本论文的相关理论概述,包括商业银行流动性的界定、评估方法、影响因素以及影子银行的界定、推动因素与特征。第三部分首先以银行理财、委托贷款、未贴现银行票据、信托贷款、民间融资为代表详细论述了影子银行的发展现状,然后从理论层次探讨我国影子银行的发展如何对商业银行的流动性产生影响。第四部分采用VAR方法构建模型,选取2006年1月到2015年3月的月度数据,进行实证研究,分析影子银行是否对商业银行流动性产生影响,实证包括指标选取、数据处理、实证检验、结论等。第五部分根据上述实证分析提出合理性的政策建议。这不仅会使我们更清晰的认知与判断我国的影子银行及其影响,从而客观、公平、公正的看待我国影子银行发展,还能为监管当局建立健全影子银行监管体系提供理论依据和现实依据,乃至从更高的角度去优化金融创新环境等。该研究对提高商业银行内部流动性管理与控制也也具有较强的实践意义,能够提高银行体系管理,降低银行经营成本,进而维护银行信誉。经过理论分析和实证分析,我们得出结论,影子银行的发展加剧了商业银行资产的期限错配及存款的波动性和短期性,降低了银行的平均债务期限,增加了商业银行可能面临的客户提款需求和到期支付需求,使银行可用资金减少,流动性降低。事实上,影子银行的发展在某种程度上也增加了商业银行的流动性,但是影响效果较弱,因此总体来看,影子银行的发展降低了我国商业银行的流动性。
【关键词】：影子银行 商业银行流动性
【学位授予单位】：东北财经大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.3
【目录】：

• 摘要2-4
• ABSTRACT4-8
• 1 绪论8-17
• 1.1 研究背景与意义8-9
• 1.1.1 研究背景8-9
• 1.1.2 研究意义9
• 1.2 国内外研究现状9-14
• 1.2.1 影子银行研究现状9-13
• 1.2.2 商业银行流行性研究现状13-14
• 1.3 研究内容与方法14-15
• 1.3.1 研究内容14-15
• 1.3.2 研究方法15
• 1.4 文章的创新与不足15-17
• 1.4.1 创新之处15-16
• 1.4.2 不足之处16-17
• 2 相关理论概述17-28
• 2.1 商业银行流动性理论17-23
• 2.1.1 商业银行流动性的界定17
• 2.1.2 商业银行流动性的评估17-18
• 2.1.3 商业银行流动性的影响因素18-23
• 2.2 影子银行相关理论23-28
• 2.2.1 影子银行的界定23-24
• 2.2.2 影子银行的推动因素24-25
• 2.2.3 影子银行的特征25-28
• 3 影子银行对商业银行流动性的影响分析28-37
• 3.1 影子银行的现状28-33
• 3.1.1 银行理财28-29
• 3.1.2 委托贷款29-30
• 3.1.3 未贴现银行票据30-31
• 3.1.4 信托贷款31-33
• 3.1.5 民间融资33
• 3.2 影子银行对商业银行流动性的影响分析33-37
• 3.2.1 商业银行可能面临的客户提款需求增加34
• 3.2.2 商业银行可能面临的到期支付需求增加34-35
• 3.2.3 商业银行体系期限错配加剧35-37
• 4 影子银行对商业银行流动性影响的实证研究37-49
• 4.1 模型与变量选取37-41
• 4.1.1 VAR模型37-38
• 4.1.2 变量选取38-41
• 4.2 数据处理41
• 4.3 实证检验41-49
• 4.3.1 影子银行对银行间同业拆借市场利率的影响41-45
• 4.3.2 影子银行对商业银行超额准备金率的影响45-49
• 5 结论与政策建议49-54
• 5.1 论文结论49-50
• 5.2 相关政策建议50-54
• 5.2.1 加强商业银行流动性管理51-52
• 5.2.2 强化商业银行流动性风险控制52-54
• 参考文献54-58
• 后记58-59

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