某银行客户信用风险管理研究

发布时间：2021-07-22 00:25

　　随着中国金融市场开放进程的加快,国内商业银行面临外资金融机构更为严峻的挑战,各项授信业务、零售业务、对公业务、储蓄业务等均收到来自外部市场的冲击,在发展业务的同时,有部分银行忽视了客户风险管理工作,客户风险事件层出不穷,各商业银行在竞争中处于强势则必须建立一种竞争最优客户机制,将资源投向优质客户、优势行业和地区,发展高效信用品种,实现信贷资源的最佳配置和信贷资产安全性、流动性、效益性的协调统一。所以,要在遵循金融法律与规章的条件下,充分运用各种信贷经营管理手段,不断地实现无风险和低风险信贷资源对高风险信贷资源的替换,不断地以优质来置换劣质,用最优来置换次优。退出非盈利性客户,割断与信用缺失客户的经营关系,是商业银行防范、规避客户风险的重要战略思路,也是商业银行重要的基础性工作。实施对外开放以来,国际银行风险管理的理念、方法不断涌入中国,推动了国内商业银行加快改革和发展的步伐,商业银行风险管理得到了前所未有的重视和加强,与国际先进银行的差距不断缩小。但没有信用风险管理体系就没有真正意义上的信用风险管理。2006年12月10日以后,外资银行进入中国的步伐还将加快。国内商业银行追切需要加快研... 

【文章来源】：武汉科技大学湖北省

【文章页数】：50 页

【学位级别】：硕士

【部分图文】：

客户信用风险管理

图3.1 某银行现行授信流程图3.4 某银行基于信用风险分析结果的授信策略客户信用风险分析结果确定后，客户经理在办理授信业务时，应在调查报告中注明该客户在本行最近一次的评级结果。客户信用等级作为授信风险评价的参考依据，对信用等级较低的客户，在授信审查中对其风险点应做出重点提示。拟进行关联体统一授信的集团客户，应对拟授信的集团各成员公司分别进行信用评级，在此基础上综合分析集团的整体风险状况。集团公司中单个成员申请授信且无关联体统一授信时，在其自身评级结果的基础上，可结合其母公司或关系密切的成员公司的评级结果综合分析其风险状况。对新设立的客户或为项目建设而专门组建的项目法人，可采用主要投资方的信用评级结果作为贷款风险评

治觯??强突в??灾副攴治觯??咧?涞墓叵等缤?4.1 所示。 图 4.1 客户信用风险管理示意图4.1 客户信用等级依据标准普尔（Standard Poor’s）[21]理论，银行的客户信用等级评价可分为 12 个等级，表示符号分别为 AAA 级、AA 级（AA+、AA、AA-）、A 级（A+、A、A-）、BBB 级别（BBB+、BBB、BBB-）、BB 级、B 级。不同的等级之间的区别在于客户的偿还能力与违约概率不同。客户的信用等级评价如表 4.1 所示：表 4.1 客户信用等级表示及定义符号 定义AAA客户的生产经营规模达到规模经济，市场竞争能力很强，有很好的发展前景，管理水平很高，有很可靠、可预见的净现金流量，具有很强的偿债能力，对银行的业务发展有价值，信誉状况良好。AA客户市场竞争力强，发展前景好，管理水平高，有良好的净现金流量，偿债能力强，对银行的业务发展有价值，信誉状况良好。A客户市场竞争力一般，发展前景一般，管理水平一般，净现金流量一般，偿债能力一般，对银行的业务发展有一定的价值，信誉状况一般。BBB客户市场竞争力较差，发展前景较差，管理水平较差，现金流量紧张，偿债能力较差，客户存在需要关注的问题，具有较大风险。BB 客户市场竞争力、财务效益、管理水平差、偿债能力弱、风险大。B 客户市场竞争力、财务效益、管理水平很差、偿债能力很弱、风险很大。


本文编号：3296065