地方中小法人银行机构存款定价策略研究——基于货币政策传导的商业银行微观视角

发布时间：2021-07-25 12:25

　　通过对许昌市14家地方中小法人银行机构的实地调研,掌握、总结、提炼其存款定价的现状、策略,并对货币供应量（M2）与地方中小法人银行机构存款进行相关性分析,发现货币政策在货币供应量方面的体现并未及时、有效地在地方中小法人银行机构中反映出来,进一步探讨得出货币政策通过地方中小法人银行机构传导存在两个障碍:（1）同业负债—存款负债（负债端）价格传导弱化;（2）存款负债（负债端）—信贷资产（资产端）价格传导失灵。分析形成传导障碍的主要原因,并以打通障碍、疏通货币政策传导渠道为目的,从外部环境与机制建设、银行内部发展与经营策略两方面提出政策建议,以期能够支持、引导地方中小法人银行机构构建科学、实用的存款定价策略,使货币政策能够更好作用于实体经济发展。 

【文章来源】：金融理论与实践. 2019,(12)北大核心

【文章页数】：8 页

【文章目录】：
一、引言
二、文献综述
三、许昌市地方中小法人银行机构存款定价分析
    （一）地方中小法人银行机构存款定价现状分析
        1. 存款定价管理机制已经建立
        2. 存款定价策略已经形成，但科学化、精细化程度明显不足
        3. 存款利率普遍处于相对较高的水平
    （二）地方中小法人银行机构存款定价策略
        1. 盯市策略
        2. 合规策略
四、货币政策利率传导微观机制的有效性分析
    （一）数据与变量
        1. 变量选取
        2. 样本数据
    （二）货币政策传导有效性实证研究
        1. 相关性分析方法简介
        2. M2增速与地方中小法人银行机构存款增速相关性实证分析
    （三）实证结论
五、地方中小法人银行机构存款定价对货币政策传导影响分析
    （一）市场利率到银行机构负债端的传导不畅
    （二）利率从银行机构负债端到资产端传导不畅
六、政策建议
    （一）外部环境及机制建设方面
        1. 建立健全市场供求决定的利率形成机制
        2. 加强金融市场建设，疏通金融市场利率传导渠道
        3. 引入“负面清单”管理，提高利率定价自由度及监管效率
    （二）内部发展及经营策略方面
        1. 明确市场定位，实施差异化经营
        2. 规范市场经营行为，实现长期稳健经营
        3. 加强利率风险管控，提升市场定价能力


【参考文献】：
期刊论文
[1]现行中小商业银行差异化存款定价策略浅析[J]. 刘毅,刘欣.  中国集体经济. 2014(01)
[2]城商行存款定价策略分析[J]. 张申怡,杨树.  中国金融. 2013(13)
[3]利率市场化对货币政策有效性和经济结构调整的影响[J]. 金中夏,洪浩,李宏瑾.  经济研究. 2013 (04)
[4]中国商业银行存款定价模型的实证分析[J]. 李政,钟永红.  经济管理. 2005(20)
[5]货币渠道、信用渠道与货币政策有效性——中国1993-2001年的实证分析和政策含义[J]. 周英章,蒋振声.  金融研究. 2002(09)

硕士论文
[1]利率对我国货币政策传导机制的有效性研究[D]. 罗雪.安徽财经大学 2016
[2]我国大型商业银行存款利率定价影响因素的实证研究[D]. 王蓓.天津财经大学 2014
[3]商业银行存款产品差别化定价研究[D]. 戴志伟.复旦大学 2012



本文编号：3302028