商业银行房地产信贷风险识别与评价
发布时间：2021-08-05 09:37
2008年美国次级抵押贷款引发的房地产泡沫破灭随之引发世界金融链条断裂并导致全球金融市场风险集中且剧烈的释放与共震,进而危及到实体经济的衰退。回顾历史上的信贷危机发现,房地产在历次的危机中都扮演着重要的角色,该行业的波动牵动着经济发展的脉搏。Hilbers.Lei & Zacho（2001）研究了历年来的金融危机发现,不管是发展中国家还是发达国家,房地产行业的变化都对经济金融表现出显著的影响。由于我国房地产行业的资金大部分来源于商业银行的贷款,因此房地产行业的变化直接影响到商业银行的经营。银行信贷资金在房地产业的投放,一是经济动机：利差追求,无可厚非；二是政治动机：配合政府保增长政策,这就留下了两大风险敞口,道德风险和坏账风险。目前,中国的房地产市场正面临政策压制与市场避险选择的较力。从金融理性角度,我国的商业银行作为房地产信贷的最大债权人,如果放任银行信贷规模持续性扩大而忽略了风险控制,一旦坏账风险与道德风险叠加和共震,进而演变成金融风险和国家安全。所以识别与评价房地产信贷风险并建立相应的风险对冲机制迫在眉睫。本文首先对研究背景进行了问题揭示和逻辑梳理,然后运用相关数据判别了...
【文章来源】：西北大学陕西省 211工程院校
【文章页数】：67 页
【学位级别】：硕士
【部分图文】：
一2010年固定资产投资逾房地产投资增长率
行房地产信贷风险的现状，探索激发风险的原因，把诱发这种风险发生的可低水平。趋利行为导致商业银行房地产信贷扩张(1)高房价和高收益刺激商业银行信贷风险向房地产业聚集首先，向房地产行业提供金融支持对商业银行是有吸引力的，因为房地产行为高利润行业。尽管房地产信贷存在很大的风险，其较高的收益对商业银行惑。一般情况下，商业银行将预期收益作为贷款分配的依据，即以相对价格贷款资金在产业内部通过差价收益进行流动，在产业间则通过比价收益进行计，国际上房地产行业的平均利润在6%一8%之间，高于其它行业，而中国房收益远高于国际水平。显然，由于趋利行为，商业银行不断地为房地产行业持，扩大自己的业务范围以获取更高的利润。如图3，我国商业银行房地产及占商业银行余额的比例一直在平稳上升。
如果没有足够的担保，一旦借款人发生违约，商业银行就不能收回全部的本息。所，影响商业银行预期收益的因素除了贷款利率外，还与借款者的私人信息相关，而这信息是商业银行无法充分获取的。假设市场上存在两种类型的借款人。一种借款人的资项目收益率较低，但是能够更为稳定的获得回报，因而还款风险较小，借款人不太能违约，我们称其为高质量客户;另一种借款人具有较大的投机性，这类投资项目一成功，借款人就能获得较高收益，我们称其为低质量客户。由于信息的非对称性，商业银行无法准确地掌握借款者的经营状况，所以商业银行往会按照市场的平均风险水平来确定贷款的利率水平，导致“劣币驱逐良币”的现象现。那些低收益项目的低风险借款人，因为无力支付较高的利息而退出借贷市场，但那些搞投机性的借款人仍然可能接受贷款，因为对于他们而言，抵押或者担保金额是定的，项目失败需要赔付的担保额是一定的，但是成功后的预期收益将是巨大的。因，商业银行利率提高只会赶走高质量的客户，贷款质量下降。这就是信贷市场的逆向择。
【参考文献】：
期刊论文
[1]金融危机背景下的银行房地产信贷风险研究[J]. 柳锦铭. 市场周刊(理论研究). 2010(06)
[2]情景分析在商业银行风险管理中的应用[J]. 范洪波,刘培国. 金融论坛. 2010(05)
[3]后金融危机时期城市商业银行风险管理研究[J]. 王晨,关颖,黄潇雨. 经济纵横. 2010(02)
[4]浅谈我国商业银行风险管理文化[J]. 张铭. 经济师. 2010(02)
[5]金融危机背景下商业银行房地产信贷风险防范[J]. 周盛誉. 区域金融研究. 2009(10)
[6]欧美商业银行风险管理机制的借鉴与思考[J]. 金鹏,徐晓莉. 生产力研究. 2007(23)
[7]人民币汇制改革对我国商业银行风险管理的挑战[J]. 李小娟. 金融论坛. 2006(11)
[8]基于不对称信息理论的商业银行信贷风险管理[J]. 赵宗俊,刘玉灿,薛丽思. 现代管理科学. 2005(03)
[9]对国有商业银行信贷风险控制技术创新的探讨[J]. 邓可斌. 中央财经大学学报. 2004(03)
[10]房地产信贷风险剖析及防范策略[J]. 人民银行连云港市中心支行课题组. 金融纵横. 2003(05)
博士论文
[1]中国房地产信贷风险的度量与控制研究[D]. 张雯.江西财经大学 2009
[2]基于模糊分析法的商业银行信贷风险内控体系评价研究[D]. 秦颖.山东大学 2008
[3]信贷风险管理研究[D]. 宋荣威.西南财经大学 2007
[4]个人住房抵押贷款违约风险影响因素实证研究[D]. 王福林.浙江大学 2004
本文编号：3323520
【文章来源】：西北大学陕西省 211工程院校
【文章页数】：67 页
【学位级别】：硕士
【部分图文】：
一2010年固定资产投资逾房地产投资增长率
行房地产信贷风险的现状，探索激发风险的原因，把诱发这种风险发生的可低水平。趋利行为导致商业银行房地产信贷扩张(1)高房价和高收益刺激商业银行信贷风险向房地产业聚集首先，向房地产行业提供金融支持对商业银行是有吸引力的，因为房地产行为高利润行业。尽管房地产信贷存在很大的风险，其较高的收益对商业银行惑。一般情况下，商业银行将预期收益作为贷款分配的依据，即以相对价格贷款资金在产业内部通过差价收益进行流动，在产业间则通过比价收益进行计，国际上房地产行业的平均利润在6%一8%之间，高于其它行业，而中国房收益远高于国际水平。显然，由于趋利行为，商业银行不断地为房地产行业持，扩大自己的业务范围以获取更高的利润。如图3，我国商业银行房地产及占商业银行余额的比例一直在平稳上升。
如果没有足够的担保，一旦借款人发生违约，商业银行就不能收回全部的本息。所，影响商业银行预期收益的因素除了贷款利率外，还与借款者的私人信息相关，而这信息是商业银行无法充分获取的。假设市场上存在两种类型的借款人。一种借款人的资项目收益率较低，但是能够更为稳定的获得回报，因而还款风险较小，借款人不太能违约，我们称其为高质量客户;另一种借款人具有较大的投机性，这类投资项目一成功，借款人就能获得较高收益，我们称其为低质量客户。由于信息的非对称性，商业银行无法准确地掌握借款者的经营状况，所以商业银行往会按照市场的平均风险水平来确定贷款的利率水平，导致“劣币驱逐良币”的现象现。那些低收益项目的低风险借款人，因为无力支付较高的利息而退出借贷市场，但那些搞投机性的借款人仍然可能接受贷款，因为对于他们而言，抵押或者担保金额是定的，项目失败需要赔付的担保额是一定的，但是成功后的预期收益将是巨大的。因，商业银行利率提高只会赶走高质量的客户，贷款质量下降。这就是信贷市场的逆向择。
【参考文献】：
期刊论文
[1]金融危机背景下的银行房地产信贷风险研究[J]. 柳锦铭. 市场周刊(理论研究). 2010(06)
[2]情景分析在商业银行风险管理中的应用[J]. 范洪波,刘培国. 金融论坛. 2010(05)
[3]后金融危机时期城市商业银行风险管理研究[J]. 王晨,关颖,黄潇雨. 经济纵横. 2010(02)
[4]浅谈我国商业银行风险管理文化[J]. 张铭. 经济师. 2010(02)
[5]金融危机背景下商业银行房地产信贷风险防范[J]. 周盛誉. 区域金融研究. 2009(10)
[6]欧美商业银行风险管理机制的借鉴与思考[J]. 金鹏,徐晓莉. 生产力研究. 2007(23)
[7]人民币汇制改革对我国商业银行风险管理的挑战[J]. 李小娟. 金融论坛. 2006(11)
[8]基于不对称信息理论的商业银行信贷风险管理[J]. 赵宗俊,刘玉灿,薛丽思. 现代管理科学. 2005(03)
[9]对国有商业银行信贷风险控制技术创新的探讨[J]. 邓可斌. 中央财经大学学报. 2004(03)
[10]房地产信贷风险剖析及防范策略[J]. 人民银行连云港市中心支行课题组. 金融纵横. 2003(05)
博士论文
[1]中国房地产信贷风险的度量与控制研究[D]. 张雯.江西财经大学 2009
[2]基于模糊分析法的商业银行信贷风险内控体系评价研究[D]. 秦颖.山东大学 2008
[3]信贷风险管理研究[D]. 宋荣威.西南财经大学 2007
[4]个人住房抵押贷款违约风险影响因素实证研究[D]. 王福林.浙江大学 2004
本文编号：3323520
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