含流动性风险的最优投资组合的选择

发布时间：2021-08-19 16:23

　　文章主要介绍了含流动性风险的最优投资组合选择的相关理论的发展。传统的经典金融经济学理论有一个关键性的假设就是市场是无摩擦的,但是在现实的经济中,流动性以及流动风险均是存在的,并且会对投资者的投资收益产生影响。因此文章讨论流动性如何影响投资者的最优投资组合的选择。 

【文章来源】：市场周刊. 2020,33(11)

【文章页数】：3 页

【文章目录】：
一、 引言
二、 对最优投资组合理论发展的讨论
三、 中国股市流动性研究
四、 含有流动性风险的最优投资组合的研究
五、 总结


【参考文献】：
期刊论文
[1]基于M-LCAPM模型的股票流动性风险构成及其经济意义解释[J]. 李延军,金相杉,王丽颖,张蒙.  金融发展研究. 2018(09)
[2]基于随机折现因子方法的流动性定价机制研究[J]. 张玉龙,李怡宗.  管理世界. 2013(10)
[3]基于流动性风险的资本资产定价模型[J]. 周芳,张维,周兵.  中国管理科学. 2013(05)
[4]流动性风险对资产定价的影响研究[J]. 宋丽平,胡晓轩.  经济研究导刊. 2011(35)
[5]流动性风险、投资者流动性需求与资产定价[J]. 邹小芃,黄峰,杨朝军.  管理科学学报. 2009(06)
[6]考虑流动性的三阶矩资本资产定价的理论模型与实证研究[J]. 王金安,陈浪南.  会计研究. 2008(08)
[7]中国股市总流动性与资产定价关系实证研究[J]. 罗登跃,王春峰,房振明.  中国管理科学. 2007(02)
[8]基于时间序列的上海股市系统风险、流动性风险溢价实证研究[J]. 罗登跃,王春峰,房振明,韩冬.  系统工程. 2005(07)
[9]上海证券市场流动性模式的研究[J]. 房振明,王春峰,曹媛媛.  管理工程学报. 2005(02)
[10]跳跃扩散股价的最优投资组合选择[J]. 郭文旌.  控制理论与应用. 2005(02)



本文编号：3351742