信贷/GDP指标工具在中国宏观审慎监管中的应用研究
发布时间：2021-08-20 10:40
近年来,随着经济的繁荣、波动和金融系统运行风险发生概率的逐渐增加,迫使学术界和政界认识到:监管机构应创建一个高效、准确的宏观审慎监管框架,用以控制系统性风险,减少金融危机的危害,搭建健康发展的金融体系,金融体系潜在的系统性风险必须被测试和控制,从根本上克服金融体系的顺周期性。为了实现这一目的,本文首先系统分析了危机理论,筛选可以评价金融风险的工具指标。根据《巴Ⅲ》提出的要求,用信贷/GDP作为宏观审慎监管政策工具,在中国背景下对逆周期资本缓冲进行计提,确认按照《巴Ⅲ》计算出的逆周期资本缓冲计提时间与中国的风险发生的历史时间相比较。在确定信贷/GDP指标在中国的适用性后,检测其他潜在的工具指标对宏观审慎监管的效用。使用受试者工作曲线检测替代工具指标与信贷/GDP指标的相关关系。最后,进行指标的筛选,基于上述研究成果,进行宏观审慎监管工具搭建的设想。将具有相关关系的指标根据曲线下面积和灵敏度分别进行排序,得出替代性指标排名。根据灵敏度和曲线下面积赋予权重,建立一个工具指标的集合,多方面、多维度的对中国系统性风险进行检测。提出基于中国国情的宏观审慎监管指标工具设计构想,为监管部门的监管实践提...
【文章来源】：吉林大学吉林省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校
【文章页数】：62 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
摘要
Abstract
第1章 导论
1.1 选题背景
1.2 研究结构与内容安排
1.3 文章的创新与局限
第2章 国内外相关文献回顾
2.1 金融危机生成机理
2.1.1 国内宏观经济政策失衡导致的危机
2.1.2 金融过度导致的危机
2.1.3 国际资本流动骤停导致的危机
2.2 危机监管理念的历史与改革趋势
2.2.1 历史沿革
2.2.2 监管改革的趋势
2.3 以信贷/GDP指标为代表的工具指标研究现状
2.3.1 信贷/GDP对逆周期资本的计提实践
2.3.2 信贷/GDP指标的局限与不适用性研究
2.3.3 其他工具指标的分析与研究
第3章 实证方法与思路
3.1 基于巴塞尔协议金融系统性风险监测方法
3.2 受试者工作曲线
3.3 实证路线
第4章 信贷/GDP测算与适用性检验
4.1 中国的信贷/GDP缺口的计算
4.2 替代性指标选取
4.3 替代指标适用性检验
4.4 基于受试者工作曲线的指标间关联性分析
4.4.1 受试者工作曲线状态变量的设置
4.4.2 基于受试者工作曲线的指标分析
第5章 结论与政策建议
5.1 工具指标的优化设计
5.1.1 工具指标设计构想
5.1.2 宏观审慎监管工具的局限性
5.2 完善金融风险工具指标系统的建议
参考文献
致谢
【参考文献】：
期刊论文
[1]从金融结构角度看私营部门信贷/GDP波动特征[J]. 廖慧. 浙江金融. 2014(09)
[2]逆周期资本缓冲的顺周期性研究——基于发达国家与发展中国家数据的对比[J]. 李向前,贺卓异,郭强. 华北金融. 2014(06)
[3]Basel Ⅲ逆周期资本缓冲机制表现好吗?——基于国际与中国的实证分析[J]. 陈忠阳,刘志洋. 吉林大学社会科学学报. 2014(03)
[4]《巴塞尔协议Ⅲ》下逆周期储备对我国的影响——基于对信贷/GDP指标的实证分析[J]. 易辉,白钧予. 科技视界. 2013(32)
[5]新兴市场国家货币危机的形成、演变和预警——基于二元分类模型的实证研究[J]. 李志辉,聂召,郑亚楠. 金融研究. 2012(12)
[6]中国逆周期资本缓冲的“挂钩变量”选择:一个实证评估[J]. 陈雨露,马勇. 教学与研究. 2012(12)
[7]巴塞尔逆周期资本缓冲机制在中国的适用性研究[J]. 田宝,周荣. 金融监管研究. 2012(10)
[8]逆周期资本监管对中国商业银行资本管理的影响[J]. 赵艺. 科协论坛(下半月). 2012(09)
[9]宏观审慎监管:框架与政策工具[J]. 刘志洋. 金融理论与实践. 2012(08)
[10]宏观审慎监管:目标、工具与相关制度安排[J]. 陈雨露,马勇. 经济理论与经济管理. 2012(03)
博士论文
[1]金融稳定、通货膨胀与经济增长[D]. 印重.吉林大学 2014
[2]风险预警、信贷危机与宏观审慎管理策略研究[D]. 聂召.南开大学 2013
硕士论文
[1]巴塞尔Ⅲ下逆周期资本缓冲机制的研究[D]. 徐孝珍.上海外国语大学 2014
[2]商业银行信用评级中逻辑回归与判别分析的对比[D]. 赵清.山东大学 2010
本文编号：3353349
【文章来源】：吉林大学吉林省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校
【文章页数】：62 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
摘要
Abstract
第1章 导论
1.1 选题背景
1.2 研究结构与内容安排
1.3 文章的创新与局限
第2章 国内外相关文献回顾
2.1 金融危机生成机理
2.1.1 国内宏观经济政策失衡导致的危机
2.1.2 金融过度导致的危机
2.1.3 国际资本流动骤停导致的危机
2.2 危机监管理念的历史与改革趋势
2.2.1 历史沿革
2.2.2 监管改革的趋势
2.3 以信贷/GDP指标为代表的工具指标研究现状
2.3.1 信贷/GDP对逆周期资本的计提实践
2.3.2 信贷/GDP指标的局限与不适用性研究
2.3.3 其他工具指标的分析与研究
第3章 实证方法与思路
3.1 基于巴塞尔协议金融系统性风险监测方法
3.2 受试者工作曲线
3.3 实证路线
第4章 信贷/GDP测算与适用性检验
4.1 中国的信贷/GDP缺口的计算
4.2 替代性指标选取
4.3 替代指标适用性检验
4.4 基于受试者工作曲线的指标间关联性分析
4.4.1 受试者工作曲线状态变量的设置
4.4.2 基于受试者工作曲线的指标分析
第5章 结论与政策建议
5.1 工具指标的优化设计
5.1.1 工具指标设计构想
5.1.2 宏观审慎监管工具的局限性
5.2 完善金融风险工具指标系统的建议
参考文献
致谢
【参考文献】：
期刊论文
[1]从金融结构角度看私营部门信贷/GDP波动特征[J]. 廖慧. 浙江金融. 2014(09)
[2]逆周期资本缓冲的顺周期性研究——基于发达国家与发展中国家数据的对比[J]. 李向前,贺卓异,郭强. 华北金融. 2014(06)
[3]Basel Ⅲ逆周期资本缓冲机制表现好吗?——基于国际与中国的实证分析[J]. 陈忠阳,刘志洋. 吉林大学社会科学学报. 2014(03)
[4]《巴塞尔协议Ⅲ》下逆周期储备对我国的影响——基于对信贷/GDP指标的实证分析[J]. 易辉,白钧予. 科技视界. 2013(32)
[5]新兴市场国家货币危机的形成、演变和预警——基于二元分类模型的实证研究[J]. 李志辉,聂召,郑亚楠. 金融研究. 2012(12)
[6]中国逆周期资本缓冲的“挂钩变量”选择:一个实证评估[J]. 陈雨露,马勇. 教学与研究. 2012(12)
[7]巴塞尔逆周期资本缓冲机制在中国的适用性研究[J]. 田宝,周荣. 金融监管研究. 2012(10)
[8]逆周期资本监管对中国商业银行资本管理的影响[J]. 赵艺. 科协论坛(下半月). 2012(09)
[9]宏观审慎监管:框架与政策工具[J]. 刘志洋. 金融理论与实践. 2012(08)
[10]宏观审慎监管:目标、工具与相关制度安排[J]. 陈雨露,马勇. 经济理论与经济管理. 2012(03)
博士论文
[1]金融稳定、通货膨胀与经济增长[D]. 印重.吉林大学 2014
[2]风险预警、信贷危机与宏观审慎管理策略研究[D]. 聂召.南开大学 2013
硕士论文
[1]巴塞尔Ⅲ下逆周期资本缓冲机制的研究[D]. 徐孝珍.上海外国语大学 2014
[2]商业银行信用评级中逻辑回归与判别分析的对比[D]. 赵清.山东大学 2010
本文编号：3353349
本文链接：https://www.wllwen.com/jingjilunwen/guojijinrong/3353349.html
