我国商业银行逆周期资本缓冲机制效果的检验

发布时间：2017-04-30 03:05

  本文关键词：我国商业银行逆周期资本缓冲机制效果的检验，，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：2008年,全球金融危机推动国际银行业监管体制改革不断深化,其成果集中体现在《巴塞尔协议III》。在金融全球化的今天,它的推广和实施必然对全球金融业产生不可磨灭的重大影响,也必将成为中国银行业发展史上的一座里程碑。构建逆周期的资本监管框架是巴塞尔协议III的一个重要改革思路,也是我国银行业积极应对新的国际金融环境的必然要求。在后危机时代,如何加强资本的逆周期监管,从而对商业银行风险形成切实有效的控制和管理,使银行业在经济衰退时期平稳释放扩张时期所积聚的风险资本,这对于改革中的中国商业银行业显得尤为迫切和重要。本文遵循经济学研究中倡导的理论经济学与计量经济学相结合的理念,综合运用规范分析和实证分析的研究方法,在证实我国商业银行资本监管存在顺周期问题的基础上,使用巴塞尔委员会给出的计量模型,实证检验了逆周期资本缓冲机制在我国商业银行资本监管中的实际效果,在检验过程中还加入了新的指标,即社会融资规模/GDP与其长期趋势的偏离度,以该指标加以辅助分析。随后,本文引入了全社会用电量增速及国房景气指数两个参考指标,对逆周期资本缓冲计提做了回归分析与检验。实证发现,逆周期资本缓冲机制在我国是有效的,但存在改进的空间。在构建逆周期资本缓冲机制的过程中,其中一个非常重要的问题在于经济周期阶段的识别。本文随后建立了一个宏观方向的风险指标体系,并加入我国的经济数据进行实证分析,确定了各指标的系数,以此为更加准确地识别经济运行周期、及时计提或释放缓冲资本做进一步的参考。文章的最后,针对保证逆周期缓冲机制的顺利运行,我国银行业还须作出哪些方面的调整和改革做出了几点意见与建议。
【关键词】：逆周期监管 资本缓冲 巴塞尔协议III 风险指标体系
【学位授予单位】：东华大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F832.33
【目录】：

• 摘要6-8
• ABSTRACT8-12
• 第一章 绪论12-18
• 1.1 研究背景和意义12-13
• 1.2 研究框架和方法13-16
• 1.2.1 总体框架与内容13-15
• 1.2.2 研究方法15-16
• 1.3 研究的创新之处与不足16-18
• 1.3.1 研究的创新点16
• 1.3.2 研究的不足之处16-18
• 第二章 商业银行资本监管的文献综述18-29
• 2.1 商业银行资本监管中顺周期性的研究综述18-22
• 2.1.1 商业银行顺周期行为研究综述18-20
• 2.1.2 商业银行顺周期性的影响综述20-22
• 2.2 商业银行资本监管下逆周期资本缓冲机制的研究综述22-27
• 2.2.1 逆周期资本缓冲机制的理论综述22-25
• 2.2.2 逆周期资本缓冲机制的实证综述25-27
• 2.3 相关文献述评27-29
• 第三章 逆周期资本缓冲机制的理论分析29-35
• 3.1 逆周期资本缓冲机制的必要性29-30
• 3.1.1 逆周期资本缓冲机制的定义29
• 3.1.2 商业银行的顺周期性29-30
• 3.1.3 顺周期性催生逆周期资本缓冲机制30
• 3.2 逆周期资本缓冲机制的构建30-33
• 3.2.1 巴塞尔协议III的逆周期资本缓冲机制30-31
• 3.2.2 巴塞尔协议III的逆周期资本缓冲计提方法31-32
• 3.2.3 巴塞尔协议III的逆周期资本计提方法的缺陷32-33
• 3.3 逆周期资本缓冲机制的实施原则33-35
• 3.3.1 把握目标与政策33-34
• 3.3.2 指标跟踪与改进34
• 3.3.3 相机抉择34-35
• 第四章 逆周期资本缓冲机制效果的实证分析35-52
• 4.1 模型介绍与指标选择35-37
• 4.1.1 Prescott模型35-36
• 4.1.2 回归分析模型36-37
• 4.2 基于Prescott模型的实证37-46
• 4.2.1 指标选择及说明37-38
• 4.2.2 数据来源及说明38-39
• 4.2.3 实证结果与分析39-46
• 4.3 基于回归分析模型的实证46-51
• 4.3.1 指标选择及说明46-47
• 4.3.2 数据来源及说明47
• 4.3.3 实证结果与分析47-51
• 4.4 本章小结51-52
• 第五章 逆周期资本监管框架下的风险指标体系构建及实证分析52-61
• 5.1 指标体系构建52-54
• 5.2 基于层次分析法的权重设置54-56
• 5.3 数据来源及说明56-57
• 5.4 结果与分析57-61
• 第六章 未来提高我国逆周期资本缓冲效应的政策建议61-64
• 6.1 建立动态拨备机制61-62
• 6.2 优化商业银行资本结构62-63
• 6.3 完善宏观审慎监管组织63-64
• 第七章 结论64-66
• 参考文献66-69
• 附录69-79
• 攻读学位期间发表的学术论文79-80
• 致谢80

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