国际金融危机预警研究

发布时间：2021-09-11 18:53

　　20世纪以来,国际金融危机多次爆发,如1995年拉美金融危机、1997年亚洲金融危机,以及由美国次贷危机引发的当代国际金融危机等。每次危机不仅对危机国群体的经济发展造成了重创,还对世界经济格局和金融秩序形成了冲击。随着经济全球化步伐的加快,金融市场中潜在的风险逐渐聚集,引发金融危机及国际金融危机的因素更加错综复杂。为防范可能发生的金融危机,学术界关于危机预警的研究从未间断。多年来,各国专家学者针对金融危机提出了不同的预警模型,其中影响较大的有主观概率模型、STV模型、FR模型、KLR模型、DCSD模型、ANN模型,以及Simple Logit模型等。由于不同预警模型的提出有其特定的历史背景,预警方法与指标体系也存在着一定的差异,因此,很难判断何种预警模型能够适应今天的需要。另外,已有的金融危机预警模型主要针对单个国家,而关于国际金融危机预警模型的研究则相对较少。当代国际金融危机的爆发再次对世界各国敲响了警钟。此次危机的发生与历史上的国际金融危机无论是在引发因素上还是传导途径上均有所不同,因此,对于当代国际金融危机的预警需要考虑更加复杂的因素。本文认为,对国际金融危机的预警首先要以对单个... 

【文章来源】：南京大学江苏省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】：236 页

【学位级别】：博士

【文章目录】：
摘要
Abstract
第一章 绪论
    第一节 选题的背景及意义
        一、选题背景
        二、选题意义
    第二节 文献综述
        一、国外文献回顾
        二、国内文献回顾
    第三节 研究的思路与方法
        一、研究思路
        二、研究方法
    第四节 论文的结构与主要内容
        一、论文结构
        二、主要内容
    第五节 可能的创新与不足之处
        一、可能创新
        二、不足之处
第二章 国际金融危机预警的理论分析框架
    第一节 国际金融危机概述
        一、金融危机定义与分类
        二、国际金融危机的内涵
        三、国际金融危机特点
    第二节 相关的主要理论
        一、金融危机模型
        二、金融脆弱性理论
        三、顺周期理论
        四、其他相关理论
    第三节 金融危机预警模型
        一、主观概率模型
        二、FR模型
        三、KLR模型
        四、DCSD模型
        五、STV模型
    本章小结
第三章 国际金融危机预警系统的构建
    第一节 选择样本国
    第二节 建立指标体系
        一、预警指标的初选
        二、预警指标的进一步筛选
    第三节 筛选指标阈值
        一、备选阈值
        二、指标阈值
    第四节 危机的测度与预警
        一、金融危机发生的可能性预测
        二、选择概率临界值
        三、危机预警
    第五节 预警的有效性检验
        一、样本内预警有效性检验
        二、样本外预警有效性检验
    本章小结
第四章 国际金融危机预警系统的验证及结果
    第一节 选择样本国
    第二节 指标体系描述
        一、宏观基本面指标
        二、危机特征性指标
    第三节 筛选指标阈值
        一、计算备选阈值
        二、选定指标阈值
    第四节 预测危机发生概率和设定临界值
        一、危机发生的概率
        二、预警概率临界值
    第五节 预测结果检验
        一、预测结果单月分析
        二、预测结果整体分析
    本章小结
第五章 国际金融危机预警系统的评价及在中国的应用
    第一节 预警系统的优点与不足
        一、预警系统的优点
        二、预警系统的不足
    第二节 预警系统的进一步改进
        一、预警指标
        二、指标阈值
        三、预测方法
    第三节 国际金融危机预警系统在中国的应用
        一、选定预警指标
        二、计算指标阈值
        三、危机测度
        四、结果分析
        五、关于中国金融危机预警研究的思考
    本章小结
参考文献
后记
附录A 各国各预警指标月度走势图
附录B 除美国外其他国家各指标VaR统计特征
附录C Matlab程序编写
附录D 各国历史上金融危机发生时间
附录E 各国预警指标Probit模型回归结果
附录F 各样本国在三种模型中样本内外的预测结果


【参考文献】：
期刊论文
[1]银行危机KLR早期预警系统的开发与构建[J]. 谭福梅.  开发研究. 2009(06)
[2]系统性银行危机早期预警系统有效吗?——基于Logit模型的实证分析（1980-2007）[J]. 谭福梅.  当代财经. 2009(12)
[3]金融风险预警:评价指标、预警机制与实证研究[J]. 陈秋玲,薛玉春,肖璐.  上海大学学报(社会科学版). 2009(05)
[4]我国货币危机预警模型及实证分析——基于因子-Logistic回归模型的修正与运用[J]. 马德功,李梦斐.  山西大学学报(哲学社会科学版). 2009(05)
[5]地方政府债务风险预警系统的建立及实证分析[J]. 考燕鸣,王淑梅,王磊.  生产力研究. 2009(16)
[6]关于美国次贷危机对构建我国商业银行风险预警体系的思考[J]. 陈青青,任杰.  金融纵横. 2009(06)
[7]复合属性贝叶斯模型在银行危机预警中的应用[J]. 沈悦,徐有俊.  宁夏大学学报(人文社会科学版). 2009(02)
[8]关于构建我国银行危机预警指标体系的思考[J]. 黄娟.  当代经济管理. 2008(01)
[9]货币危机预警模型理论与中国适用[J]. 马德功,张畅,马敏捷.  上海金融. 2007(12)
[10]一种改进的KLR信号分析法应用研究[J]. 徐道宣,石璋铭.  数量经济技术经济研究. 2007(11)



本文编号：3393532