宏观审慎框架下系统重要性银行风险评价及其防范路径研究

发布时间：2022-01-05 00:33

　　从时间维度上对宏观审慎监管视角的系统重要性银行进行风险评价是应对金融危机和实施宏观审慎监管政策不可或缺的重要内容。本文在阐述未定权益法分析系统重要性银行风险评价的理论基础上,基于宏观审慎监管视角对系统重要性银行风险评价进行实证分析,测度了美国金融危机和欧洲主权债务危机对我国系统重要性银行的影响,并透析监管部门对银行风险评价的政策研究,诠释出我国预防和应对未来"重要而不能倒"银行风险在理论和实践中的防范路径。 

【文章来源】：西南金融. 2019,(10)北大核心

【文章页数】：9 页

【文章目录】：
引言
一、系统重要性银行风险评价的理论研究
二、系统重要性银行风险评价的实证研究
    （一）数据来源
    （二）风险评测
        1. 股权市值波动率。
        2. 隐含资产价值和隐含资产波动率。
        3. 银行违约期望损失风险。
三、宏观审慎监管对系统重要性银行风险评价的政策
    （一）国际宏观审慎监管风险评价政策分析
    （二）中国宏观审慎监管风险评价政策分析
四、我国系统重要性银行风险防范路径
    （一）量化银行的隐形风险，管控和限制“系统重要性银行”和“非系统重要性银行”的规模和业务范围
    （二）强化“系统重要性银行”损失吸收能力和提高系统重要性银行监管强度
    （三）建立政府担保信息披露平台，提高银行市场透明度
    （四）建立有效的自救与处置规划，设计合理的税收制度


【参考文献】：
期刊论文
[1]SIFIs监管的新进展[J]. 张立华.  中国金融. 2018(10)
[2]系统性风险与系统风险[J]. 张立华,张顺顺.  中国金融. 2017(08)
[3]高阶矩、HCCA模型与银行系统风险前瞻预判[J]. 张立华,丁建臣.  统计研究. 2016(01)



本文编号：3569363