金融租赁公司流动性风险研究

发布时间：2022-05-06 20:25

　　为研究金融租赁公司流动性风险,本文首次建立租赁公司现金流过程的多期动态模型,利用该模型定量分析了初始备付金、到期借款续借率和回收租金三个变量对公司流动性风险的影响。随后用违约概率来度量流动性风险,将问题转化成求解状态空间不断增大的非齐次马尔可夫链首中时的概率分布,并设计出违约算法（DA）和蒙特卡洛方法（MC）两种求解首中时分布的算法。算例表明提高初始备付金额度、到期借款续借率以及租金额度能有效地降低流动性风险。最后将银行的存贷利率和不同的租金定价方法融入基本模型,并通过三种不同的租金定价方式进一步分析了承租人信用风险对金融租赁公司流动性风险的影响。 

【文章页数】：10 页

【文章目录】：
0 引言
1 多期动态模型
    1.1 基本模型
    1.2 违约概率
2 算法与实例
    2.1 违约算法
    2.2 蒙特卡洛方法
    2.3 算例分析
3 模型的拓展
    3.1 拓展模型
    3.2 算例分析
4 结论


【参考文献】：
期刊论文
[1]金融租赁公司市场流动性风险防范[J]. 李坤.  合作经济与科技. 2016(15)
[2]基于博弈论的融资租赁保证金确定方法研究[J]. 江伟,黄文杰.  数学的实践与认识. 2010(07)
[3]基于风险度量理论的项目融资租赁租金偿还模式优选研究[J]. 黄文杰,赵春雨,江伟.  工业技术经济. 2008(07)

博士论文
[1]我国金融租赁风险管理研究[D]. 程东跃.浙江大学 2005

硕士论文
[1]基于出租人角度的项目融资租赁风险研究[D]. 李甫.华北电力大学 2012
[2]三类经典风险模型的推广研究[D]. 亓福军.中南大学 2008



本文编号：3651157