具有不确定价格的最值期权定价

发布时间：2022-10-11 15:23

　　研究了随机利率跳扩散环境下具有不确定价格的最值期权定价问题.假设标的资产价格服从跳扩散模型下的多维几何布朗运动,利率服从扩展的Vasicek模型.利用跳扩散模型下的Girsanov定理和测度变换的方法,推导出了具有不确定价格的最值期权的定价公式,从而推广了最值期权的定价模型. 

【文章页数】：7 页

【文章目录】：
1 预备知识和引理
2 随机利率跳扩散模型下最值期权的定价


【参考文献】：
期刊论文
[1]O-U过程下具有不确定执行价格的领子期权定价[J]. 高新羽,刘丽霞.  西南大学学报(自然科学版). 2019(07)
[2]跳扩散模型下的二选期权定价[J]. 李艺卓,刘丽霞.  宝鸡文理学院学报(自然科学版). 2018(01)
[3]跳扩散模型下具有信用风险的亚式期权定价[J]. 展瑜萌,李翠香.  辽宁大学学报(自然科学版). 2017(01)
[4]基于随机利率下跳-扩散过程的复合期权的定价[J]. 李翠香,石凌.  黑龙江大学自然科学学报. 2012(04)
[5]随机利率下奇异期权的定价公式[J]. 李淑锦,李胜宏.  数学学报. 2008(02)
[6]具有不确定执行价格的期权定价模型[J]. 薛红.  西安工程科技学院学报. 2004(01)
[7]跳扩散模型中的测度变换与期权定价[J]. 钱晓松.  应用概率统计. 2004(01)



本文编号：3690814