商业银行操作风险的损失模型及其应用

发布时间：2022-11-01 20:27

　　长期以来,由于商业银行操作损失历史数据的不完整性,严重影响着操作风险度量模型的精确性。文章在分析操作风险损失数据的左截断性质对模型估计与运用所造成的影响的基础上,充分地考虑损失数据左截断的条件下,利用条件概率模型与损失分布法对操作风险的两个属性即损失频率和损失金额进行度量。并通过实证分析得出:考虑数据左截断性质的模型能提高模型的准确性,避免高估损失程度,有利于监管资本金的准确估算,并进一步讨论了保险的缓释效果。 

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【参考文献】：
期刊论文
[1]基于HKKP估计的商业银行操作风险估计[J]. 高丽君,李建平,徐伟宣,陈建明.  系统工程. 2006(06)
[2]我国银行业操作风险的蒙特卡罗模拟估计[J]. 樊欣,杨晓光.  系统工程理论与实践. 2005(05)



本文编号：3700046