工商银行A分行操作风险评价及控制研究

发布时间：2017-05-21 22:05

  本文关键词：工商银行A分行操作风险评价及控制研究，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：操作风险的识别、评价、管理、控制及应对要银行全部的业务环节、工作人员、职能岗位均参与其中方可得到有效的落实和实施,即银行只要运转就关乎着操作风险能否避免发生及正常防卫。巴塞尔银行监管委员会将操作、信用和市场等三类风险归结为现阶段国际银行业一定要引起重视的三类常见且重要的风险,与其他两个类别的风险进行比较来说,操作风险更为多元化、涉猎面更为繁杂广泛、潜在隐蔽性高、防范、规避及管理需要更高的技术及手段。中国工商银行是本国诸多商业银行的象征代表之一,它的风险规避、控制及管理经验虽然发展较快,但仍有漏洞,尤其是对操作风险上的关注及强化探索尚处于短期起步进程期,更是阻滞工商银行优化风险管理水准众多核心要素其一。由此工商银行A分行要重视以操作风险为对象的风险识别、量化评价估量,并以此为基础,查探负面因素并施以修正及完善,改进工商银行A分行风险控制水平的同时缩小风险发生的可能性并合理削降风险懆成的损失金额及范围。本文研究主要按照如下思路推进,借助于定性分析与定量分析、综合分析与比较分析、整体分析与样本分析多方相结合的研究,首先,就研究所需的理论基础即操作风险的定义、具体内容、特点及防范与控制的重要性等相关理论内涵进行总结性的研讨;随后,以工商银行A分行的发展情况进行简要介绍以后,通过对其操作风险事件分类、统计分析以后给出统计结果,并由此总结出工商银行A分行操作风险的作用因素,为下章建立风险评价指标体系形成实践基础;再次,遵从该银行的操作风险评估流程、原则、指标收集方法、评估指标确定与分析等的具体操作来明确其风险评价指标体系;最后,以建立的指标体系对其操作风险进行实证分析,并最终提出与之匹配的操作风险规避措施。通过上述研究,本文形成如下结论:首先,本文针对工商银行A分行操作风险管理中实际的问题,提出解决方案,并选取其中一个分行展开实践解析,使得理论模型运用到实际操作风险评价估量中。其次,构建起工商银行A分行操作风险实证评价模型,通过对层次分析法和模糊综合评价法进行了研究,得到了相关的实际评估结果并加以运用。最后,提出了操作风险规避措施。包括人员控、内部业务流程控制、系统缺陷控制、外部事件控制等等。
【关键词】：商业银行 操作风险 风险评估 层次分析 模糊综合评价
【学位授予单位】：西北农林科技大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F832.2
【目录】：

• 摘要5-6
• ABSTRACT6-11
• 第一章 导论11-20
• 1.1 研究背景11-12
• 1.2 研究目的及意义12-14
• 1.2.1 研究目的12-13
• 1.2.2 研究意义13-14
• 1.3 国内外研究现状14-17
• 1.3.1 国外研究现状14-15
• 1.3.2 国内研究现状15-17
• 1.3.3 国内外研究评述17
• 1.4 研究思路与方法17-19
• 1.4.1 研究思路17-18
• 1.4.2 研究方法18-19
• 1.5 论文可操作建议19-20
• 第二章 概念界定和风险管理理论20-24
• 2.1 操作风险的定义20
• 2.2 操作风险的具体内容20-21
• 2.3 操作风险的特点21-24
• 2.3.1 操作风险的主要特点21-22
• 2.3.2 商业银行操作风险的主要特征22-24
• 第三章 工商银行A分行操作风险管理的问题分析24-30
• 3.1 工商银行A分行简介24
• 3.2 工商银行A分行操作风险管理的问题分析24-30
• 3.2.1 轻视操作风险管理24-25
• 3.2.2 内控制度不健全且流于形式25-26
• 3.2.3 操作风险管理架构不完善26-27
• 3.2.4 风险管理手段落后27-28
• 3.2.5 缺乏管理人才28-29
• 3.2.6 无数据和信息平台支撑29-30
• 第四章 工商银行A分行操作风险评价30-41
• 4.1 操作风险评估概述30
• 4.2 操作风险评估流程30-31
• 4.3 指标体系构建原则31
• 4.3.1 实用性31
• 4.3.2 科学性和可测性31
• 4.3.3 连续性31
• 4.4 指标收集方法31-32
• 4.4.1 来源于文献31
• 4.4.2 来源于专家访谈31-32
• 4.5 评估指标明确设定与解析32-34
• 4.5.1 人员因素32-33
• 4.5.2 内部流程33
• 4.5.3 系统缺陷33-34
• 4.5.4 外部事件34
• 4.6 评估方法构建34-41
• 4.6.1 层次解析法34-37
• 4.6.2 模糊综合评价法37-41
• 第五章 工商银行A分行强化操作风险管理的改进策略41-49
• 5.1 提高风险防控意识41-42
• 5.2 完善公司治理结构，完善内部控制机制42-43
• 5.2.1 完善公司治理结构，加强法人治理42
• 5.2.2 完善内部控制机制42-43
• 5.3 建立行之有效的操作风险管理构架43-45
• 5.3.1 借鉴国际经验，建立完整的集中管理的操作风险管理组织结构43-45
• 5.3.2 建立完整的操作风险管理体系，政策划一45
• 5.4 积极推进操作风险管理工具的开发和运用，丰富风险管理手段45-46
• 5.4.1 借助科技手段，加强信息技术的应用45-46
• 5.4.2 引入外部审计方式，加强操作风险监督与管理工作46
• 5.5 重视人力资源管理,为操作风险管理提供支持和保障46-47
• 5.5.1 制定行之有效的激励约束机制46-47
• 5.5.2 加强培训，提高业务人员的整体素质47
• 5.5.3 完善人才管理制度47
• 5.6 加强信息披露制度，规范工作程序47-49
• 第六章 结束语49-50
• 6.1 研究结论49
• 6.2 未来展望49-50
• 参考文献50-52
• 致谢52-53
• 作者简介53

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