时间序列短期趋势信号模型研究

发布时间：2023-10-13 20:40

　　时间序列是按固定的时间间隔对数据采样,按照时间顺序依次排列的一组被观测数据或信息。随着我国金融证券市场的不断发展和日渐完善,金融时间序列的研究对金融投资者具有越来越重要的意义,受到越来越多的研究者和投资者的关注。文中的研究目的是通过金融时间序列的短期的趋势信号估计金融时间序列的短期趋势,提出短期趋势为信号的模型,用最小二乘法对所估计出的短期趋势建立趋势模型,并做了短期趋势信号的模型的实证研究。通过对上证A股的时间序列进行实证分析,实验表明所建立的模型是有效的,能够为投资者提供参考。

【文章页数】：5 页

【文章目录】：
0 引 言
1 时间序列
    1.1 时间序列定义
    1.2 时间序列组成成分
        (1) 趋势变化。
        (2) 季节变化。
        (3) 循环变动。
        (4) 不规则变动。
2 短期趋势作为信号的模型
    2.1 建模思想
    2.2 趋势模型
    2.3 参数估计
3 实验分析
4 结束语



本文编号：3853734