GY证券公司融资融券业务风险控制研究

发布时间：2017-05-23 16:16

  本文关键词：GY证券公司融资融券业务风险控制研究，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：融资融券交易于2010年3月31日在我国正式启动,并于2011年的10月份开始转向常规业务。融资融券业务是我国证券行业发展速度较快、发展前景较为广阔的一项创新型业务,它的出现为投资者和证券公司以及整个证券市场都带来了新的机遇和发展,在为投资者和证券公司创造盈利等方面发挥出了巨大的作用。然而随着融资融券市场规模的迅速增加,融资融券交易因为其自身特点所导致的高风险性等问题也不断表现出来,引起了各界的广泛关注。证券公司作为融资融券交易市场中重要的参与者,其风险控制效果的优劣十分重要,而如何进一步完善证券公司对于融资融券业务的风险控制对于整个融资融券交易市场乃至整个资本市场来说都意义重大。本文共分为六个部分。第一部分为绪论,介绍了本文的研究背景与意义、国内外研究现状、研究思路与方法以及研究创新与特色。第二部分为理论基础概述,首先介绍了融资融券相关概念、特点、作用和交易风险,接着对风险控制相关理论做出了阐述,其中包括全面风险控制理论、信息论和多米诺骨牌理论等。第三部分介绍了本文的研究对象——GY证券公司融资融业务的发展状况。第四部分对GY证券公司融资融券业务风险控制情况做出了介绍,首先指明了GY证券公司在开展融资融业务时所面临的风险主要有市场风险、流动性风险、信用风险以及合规与操作风险,接着介绍了公司目前的融资融券业务的风险控制体系,包括风险控制的组织架构、开户环节的风险控制以及交易环节的风险控制内容,最后指出了其风险控制中仍然存在的问题,包括客户资料真实性和完整性欠缺、风险揭示环节流于形式、客户适当性管理持续性不足、追求业务规模和盈利扩大存在隐患等。第五部分给出了完善GY证券公司融资融券业务风险控制的一些建议,包括加强客户的适当性管理、加强对客户单一账户集中度的监管、加强与客户的联系沟通、完善风险监控指标、提高业务人员风控意识及能力、完善风险应急准备工作和加强责任追究等措施。第六部分是研究结论以及研究不足与展望,对本文的研究结果做出了总结,同时指出了本文研究的不足并对未来的研究做出了展望。本文的创新与特色主要在于：一是研究角度具有新意。目前国内外对于融资融券交易的研究主要是从宏观层面来分析融资融券交易与市场整体价格波动之间的关系、融资融券授信模式的选择以及证券行业的风险及其控制问题,分析研究的出发角度较大。本文创新性地选择以一家证券公司作为研究对象,从这样一个较小的视角出发进行融资融券业务风险控制的研究,具有从小处出发,以小见大的特色。二是本文的研究内容较为新颖。由于融资融券业务在我国开展的时间并不长,相关的风险控制研究也相对较少,而针对具体的某一证券公司融资融券业务的风险控制的研究则相对更少,并且国内外关于融资融券业务风险控制的研究内容和给出的控制方法都相对较为笼统,对于风控操作的细节关注较少,本文围绕具体的证券公司研究其融资融券这一项业务的一个方面,即其风险控制情况,研究的内容具有较强的针对性,且较为细致。
【关键词】：融资融券 风险控制 GY证券公司
【学位授予单位】：安徽大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F832.39
【目录】：

• 摘要3-5
• ABSTRACT5-9
• 第一章 绪论9-17
• 一、研究背景与意义9-10
• 二、国内外研究现状10-14
• 三、研究思路与方法14-16
• 四、研究创新与特色16-17
• 第二章 融资融券交易和风险控制的理论基础17-29
• 一、融资融券相关概念17-19
• 二、融资融券特点及作用19-23
• 三、融资融券交易风险概述23-24
• 四、风险控制相关理论24-29
• 第三章 GY证券公司融资融券业务发展现状29-32
• 一、我国融资融券业务发展现状29
• 二、GY证券公司基本情况29-30
• 三、GY证券公司开展融资融券业务的情况30-32
• 第四章 GY证券公司融资融券业务风险控制情况分析32-42
• 一、GY证券公司融资融券业务风险32-35
• 二、GY证券公司融资融券业务风险控制体系35-39
• 三、GY证券公司融资融券业务风险控制中存在的问题39-42
• 第五章 完善GY证券公司融资融券业务风险控制的建议42-49
• 一、从客户管理角度加强对风险的控制42-46
• 二、从内部管理角度加强对风险的控制46-49
• 第六章 研究结论、不足与展望49-51
• 一、研究结论49-50
• 二、研究不足与展望50-51
• 参考文献51-54
• 致谢54

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本文编号：388458