基于撤资的跨市场金融风险传导的实证研究

发布时间：2017-06-20 15:09

  本文关键词：基于撤资的跨市场金融风险传导的实证研究，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：近年来,我国在不断引进外资的同时出现了资本的逆运动——撤资,撤资发生在金融市场上会引起跨市场金融风险的产生与传递。文章借助于撤资这一宏观背景,建立了MGARCH(1,1)-BEKK模型对撤资风险的传导效应进行实证分析,得出资本市场的撤资风险会向货币市场传导。
【作者单位】： 河海大学商学院;中国农业银行江苏省分行;
【关键词】： 撤资 跨市场金融风险 资本市场 货币市场
【基金】：中央高校基本科研业务费项目(B1020012) 江苏省社科基金资助项目(09EYC012)
【分类号】：F832.5;F224
【正文快照】： 0引言目前,国内外已经对跨市场金融风险的传导进行了较为丰富的研究。Calvo和Reinhart(1996)用资产价格相关性分析方法检验了1994年墨西哥比索危机的传染现象,得出亚洲和拉美的新型市场之间的股票和债券的联动性增加的结论。Edwards(1998)聚焦金融市场波动性溢出研究,通过一个

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前3条

1 郑庆寰;林莉;;跨市场金融风险的传递与监管[J];南方金融;2006年08期

2 卞志村;货币政策的资本市场传导机制[J];南京师大学报(社会科学版);2004年05期

3 姚国庆;金融危机的传导机制:一个综合解释[J];南开经济研究;2003年04期

【共引文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 李若瑾;;警惕跨市场金融风险向保险业传递[J];财经科学;2009年02期

2 王立军;马文秀;;全球金融危机下的中国经济增长竞争力——基于地区层面的分析[J];当代财经;2010年03期

3 刘军梅;;全球金融危机对俄罗斯的影响:传导机制、应对措施及中俄金融合作的空间[J];俄罗斯研究;2008年06期

4 杨惠;;金融混业经营下的利益冲突及防范对策[J];南方金融;2007年06期

5 郑庆寰;;跨市场金融风险的传递机制研究——基于美国次级贷款危机的分析[J];南方金融;2008年03期

6 王忠文;;关于国际金融危机冲击的再认识[J];消费导刊;2008年17期

7 于鑫;;我国股市与银行间债市的风险联动研究[J];区域金融研究;2012年06期

8 于凤艳;;金融危机以来江苏省出口贸易的特点及对策研究[J];改革与战略;2013年06期

9 柳耀辉;郝蜀文;;金融危机下香港经济的分析与思考[J];湖北经济学院学报(人文社会科学版);2010年01期

10 谭明军;夏雪花;郝二辉;;公允价值:祸首、帮凶还是替罪羔羊[J];湖南财经高等专科学校学报;2010年05期

中国重要会议论文全文数据库 前3条

1 李阳;黄思宁;李珊珊;方秀玉;赖伟臣;王s，

本文编号：466006