我国金融市场流动性特征研究

发布时间：2017-06-25 00:14

  本文关键词：我国金融市场流动性特征研究，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：在分析影响我国金融市场流动性主要因素的基础上,以SHIBOR价格为研究对象分析我国金融市场流动性特征,并提出提高中央银行对整个金融市场流动性控制力及降低金融市场流动性风险的建议为:完善SHIBOR价格体系、加速利率市场化步伐、提高金融机构流动性风险管理水平、扩大人民币汇率的波动区间、加快人民币国际化进程、提升商业银行的市场化水平、加大对金融市场的监控力度。
【作者单位】： 天津财经大学商学院;
【关键词】： 金融市场 流动性特征 SHIBOR
【分类号】：F832.5
【正文快照】： 近年来,随着人民币国际化进程不断加快,人民币汇率和利率的市场化改革也在逐步深入。我国金融市场的对外开放程度不断加深,国际资本在我国的流动更加便利;但这在一定程度上增加了我国金融市场流动性的不确定性,也加大了中央银行和金融企业对市场流动性风险管理的难度。因此,对

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前2条

1 杨超,马薇;中国A、B股市场收益波动风险的度量及比较[J];世界经济;2003年04期

2 刘日星;蒋意春;;后危机时代我国商业银行财务风险问题探讨[J];企业经济;2014年06期

【共引文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 王晓莉;韩立岩;;QFII制度下中国A,B股市场波动性特征比较[J];北京航空航天大学学报(社会科学版);2008年03期

2 王瑞杰,贺晓,陈石;中国股票市场市盈率的检验分析[J];财会通讯(学术版);2005年09期

3 顾虹;;沪市、深市收益率波动性的实证分析[J];当代经理人;2006年21期

4 陈梦根;;基于混频抽样方法的股市风险-收益关系研究[J];当代财经;2013年11期

5 吕美锦;;基于上证综指的GARCH族模型实证分析[J];金融经济;2010年22期

6 孙洪庆;邓瑛;;EGARCH-M模型对股价波动的国际比较研究[J];金融教学与研究;2009年01期

7 吕江林,姜光明;交易所债券市场价格波动率特性研究[J];金融研究;2004年12期

8 魏巍贤,施恬;深证B股和H股市场风险、收益的度量及比较[J];金融与经济;2005年01期

9 刘勇;周宏;;上海股票市场时变的风险收益关系研究[J];会计研究;2005年12期

10 廖士光;;“次贷危机”背景下沪港股市溢出效应研究[J];上海立信会计学院学报;2010年03期

中国博士学位论文全文数据库 前3条

1 韦鲁鹏;我国金融市场基础资产波动率与衍生产品创新及监管研究[D];对外经济贸易大学;2007年

2 胡乔;证券投资基金与股市波动性[D];江西财经大学;2009年

3 赵玉;大豆期货价格波动的风险管理研究[D];华中农业大学;2010年

中国硕士学位论文全文数据库 前10条

1 韩美琴;参数、非参数和半参数GARCH模型的研究与比较[D];天津财经大学;2011年

2 杨琪;基于SHIBOR的波动率研究[D];长沙理工大学;2011年

3 杨超;外汇市场的波动及外汇风险管理研究[D];天津财经学院;2003年

4 姜光明;交易所债券市场价格波动率特性及收益协整性研究[D];江西财经大学;2004年

5 陈雄兵;沪深股市“周内效应”的实证分析[D];华中科技大学;2005年

6 阳娟红;人民币汇率波动及对策研究[D];对外经济贸易大学;2006年

7 王颖;基金类别的资产配置方法研究[D];大连理工大学;2006年

8 于蓓;沪深A、B股市场分割的信息流动分析[D];天津财经大学;2006年

9 肖欢明;基于面板数据的中国A、B股差价因素实证分析[D];浙江工商大学;2006年

10 蒋婷婷;股改信息对市场流动性、股价波动性影响的实证研究[D];东华大学;2007年

【二级参考文献】

中国期刊全文数据库 前5条

1 陈旭东;吴昊e，

本文编号：480073