汇率波动对新兴市场国家资本流动的影响研究——基于23个新兴市场国家2000-2013年的季度数据

发布时间：2017-06-29 03:17

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【摘要】：本文依据IFS数据库提供的23个新兴市场国家2000年第一季度至2013年第四季度共56个季度的数据,使用GARCH模型测度了新兴市场国家汇率波动的幅度,将资本流动按照不同的性质划分成四个不同阶段,运用面板数据的Probit模型分析了实际有效汇率波动以及其他变量对新兴市场国家国际资本流动不同阶段的影响。实证结果显示,全球市场波动、实际有效汇率波动和全球流动性对国际资本流动产生明显的影响,并在不同的阶段对于国际资本流动的影响是不同的。
【作者单位】： 上海大学经济学院经济系;上海大学经济学院;
【关键词】： 新兴市场国家 实际有效汇率波动 国际资本流动
【分类号】：F831.6
【正文快照】： 引言1993年,世界银行下属国际金融公司研究员Antoine van Agtmael首次提出了新兴市场国家的概念。2001年,美国高盛公司首席经济学家Jim O’Neil首次提出了“金砖四国”(BRIC)的概念。他认为,到2050年,世界经济格局会发生巨大的变化,“金砖四国”的经济实力会超过英、法、意、

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本文编号：496380