基于区间数DEA的贷款定价模型研究

发布时间：2017-07-06 12:22

  本文关键词：基于区间数DEA的贷款定价模型研究

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【摘要】：在贷款的买方市场或充分竞争的金融环境中,贷款利率不会由银行自己说了算,因此建立银企双方共同接受的贷款利率定价模型在现实中尤为重要。本文采用区间数的形式反映存款利息支出率、违约风险补偿率等定价指标的不确定性,以已结清贷款最小定价效率、最大定价效率组成的贷款定价效率区间为目标,以新贷款的贷款利率为决策变量,通过逆向求解区间数DEA模型反推出新贷款的贷款利率区间,建立了基于区间数DEA的贷款定价模型。本文的创新与特色一是以已结清贷款的存款利息支出率、目标利润率等指标为输入,以已结清贷款的贷款利率为输出,利用DEA模型求得已结清贷款的实际最小效率及最大效率。二是以银企双方均可接受的贷款定价效率区间为目标、以新贷款的存款利息支出率等用区间数形式表示的贷款成本为投入,反推出贷款利率的取值区间。三是通过区间数形式来反映违约风险补偿率、目标利润率等定价指标的不确定性,改变了现有研究将目标利润、贷款费用、违约损失等变量看作常数来定价的不合理现状。研究表明:存款利息支出率、费用支出率、违约风险补偿率及目标利润率均与贷款利率成正比。企业提高在贷款银行中的资金结算比率、存贷比率可以降低贷款利率。
【作者单位】： 大连理工大学工商管理学院;大连理工大学物理与光电工程学院;大连理工大学数学科学学院;
【关键词】： 贷款定价 区间数 可接受利率 DEA 贷款利率
【基金】：国家自然科学基金资助项目(71171031,71472027);国家自然科学基金青年科学基金项目(71201018) 教育部人文社会科学研究青年基金资助项目(11YJC790157) 辽宁省经济社会发展重点课题(20151s1ktzdin-05) 辽宁省博士启动基金项目(20131017) 河北省自然科学基金青年科学基金(G2012501013)
【分类号】：F832.4
【正文快照】： 0引言贷款定价是商业银行的核心问题,资产定价问题也是现代金融学领域三大核心问题之一。银行为企业贷款定价时,每笔贷款的成本往往具有不确定性,并非是一个确定的常数。由于不确定的成本会产生不确定的收益,不确定的贷款成本给银行带来的收益不应该是一个确定的常数。同时,在

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