股票-债券投资组合问题的数学模型及算法

发布时间：2017-07-07 00:18

  本文关键词：股票-债券投资组合问题的数学模型及算法

  更多相关文章： 股票-债券投资组合 均值-半绝对偏差 布谷鸟搜索算法

【摘要】：针对股票一债券的最优投资组合策略问题,定义了股票一债券的半绝对偏差风险函数,建立了考虑不允许买空、不允许卖空、交易费用及交易单位等实际约束的股票一债券投资组合问题的数学模型,提出了一种基于布谷鸟搜索算法的改进算法,该算法不仅加快了最优鸟窝位置的搜索速度,同时增强了最优解的稳定性,并对该算法的复杂度进行了分析.最后通过数值算例验证了模型及算法的正确性及有效性.
【作者单位】： 宝鸡文理学院数学与信息科学学院;西安电子科技大学数学与统计学院;
【关键词】： 股票-债券投资组合 均值-半绝对偏差 布谷鸟搜索算法
【基金】：国家自然科学基金(60874085) 陕西省自然科学基础研究计划资助项目(2013JM1001)
【分类号】：O212.1;F832.51
【正文快照】： o引言证券市场是一个极其复杂的系统,一般情况下,高收益意味着氋风险.根据经典的资产投资组合理论,最优的投资选择是多样化投资,即“不要把所有的鸡蛋都放在一个篮子里”.因此通常投资者需要在面临各种各样风险的投资活动中进行投资组合选择,以实现收益最大化和风险最小化.195

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前2条

1 王凡;贺兴时;王燕;杨松铭;;基于CS算法的Markov模型及收敛性分析[J];计算机工程;2012年11期

2 马清亮;胡昌华;;多目标进化算法及其在控制领域中的应用综述[J];控制与决策;2006年05期

【共引文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 莫海芳;;多目标演化算法[J];电脑知识与技术;2008年20期

2 徐宁;董新民;刘棕成;陈勇;;基于Pareto集与多目标决策的飞控参数优化[J];飞行力学;2012年03期

3 张波;陈睿君;路璐;;粒子群算法在投资组合中的应用[J];系统工程;2007年08期

4 张卫国;陈云霞;杜倩;许文坤;;基于可变安全第一准则和交易约束的投资组合调整模型[J];系统工程;2011年05期

5 王利英;杨绍普;赵卫国;;基于改进布谷鸟搜索算法的架桥机结构损伤识别[J];北京交通大学学报;2013年04期

6 符保龙;张爱科;;基于改进布谷鸟搜索算法的相关反馈图像检索[J];电视技术;2014年03期

7 胡婷婷;贺兴时;杨新社;;基于萤火虫算法的Markov模型及收敛性分析[J];纺织高校基础科学学报;2014年04期

8 杜振宁;;布谷鸟搜索算法优化BP神经网络的网络流量预测[J];电子技术应用;2015年03期

9 万中;苗强;罗汉;;含交易费用的投资组合问题的新模型及其求解途径[J];经济数学;2008年01期

10 胡庆松;徐立鸿;;目标空间非凸的多目标相容迭代控制算法[J];计算机工程与应用;2007年31期

中国重要会议论文全文数据库 前2条

1 ;A Portfolio Model with Quadratic Subsection Concave Transaction Costs Based on PSO[A];2009中国控制与决策会议论文集（2）[C];2009年

2 王雨飞;王宇平;;基于遗传算法的CVaR模型[A];第八届中国管理科学学术年会论文集[C];2006年

中国博士学位论文全文数据库 前10条

1 蒋霁云;基于供应能力和响应时间的供应链瓶颈企业识别的研究[D];西南交通大学;2011年

2 胡支军;证券组合投资决策模型研究[D];西南交通大学;2005年

3 陶吉利;基于DNA计算的遗传算法及应用研究[D];浙江大学;2007年

4 刘俊山;基于风险测度理论的证券投资组合优化研究[D];复旦大学;2007年

5 李军;模糊随机多目标决策模型及其在资产组合选择中的应用[D];四川大学;2007年

6 马孝先;若干投资组合优化问题模型及算法的研究[D];山东师范大学;2007年

7 田菁;多无人机协同侦察任务规划问题建模与优化技术研究[D];国防科学技术大学;2007年

8 彭彦卿;软胶囊滴丸制药生产过程的建模与优化控制研究[D];厦门大学;2009年

9 申晓宁;基于进化算法的多目标优化方法研究[D];南京理工大学;2008年

10 栾雪剑;国内机构海外证券市场投资研究[D];中国科学技术大学;2010年

中国硕士学位论文全文数据库 前10条

1 孙艳平;带约束的多目标进化算法及其营养膳食模型的研究[D];河南工业大学;2010年

2 苗金凤;协同进化遗传算法在多目标优化中的应用研究[D];山东师范大学;2011年

3 王文龙;顶吹转炉炼钢辅助决策系统研究[D];杭州电子科技大学;2011年

4 吴锦桂;融资性投资组合模型及改进遗传算法研究[D];华南理工大学;2011年

5 刘博阳;VaR在度量市场流动性风险中的分析与应用[D];中国石油大学;2011年

6 边锋;证券投资组合有利信息率风险研究[D];西安建筑科技大学;2011年

7 王亮;针对模型失配的多目标预测控制研究[D];东北大学;2009年

8 王雨飞;基于遗传算法的CVaR模型研究[D];西安电子科技大学;2007年

9 李宇红;金融风险管理中的投资组合优化模型研究[D];西北第二民族学院;2007年

10 苗强;基于风险度量的证券组合投资优化模型研究[D];中南大学;2007年

【二级参考文献】

中国期刊全文数据库 前2条

1 苏兆品;蒋建国;梁昌勇;张国富;夏娜;;蚁群算法的几乎处处强收敛性分析[J];电子学报;2009年08期

2 骆剑平;李霞;陈泯融;;混合蛙跳算法的Markov模型及其收敛性分析[J];电子学报;2010年12期

中国博士学位论文全文数据库 前1条

1 李宁;粒子群优化算法的理论分析与应用研究[D];华中科技大学;2006年

【相似文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 蒲兴成,黄席樾,汪纪锋;具有随机特征的风险投资组合问题分析[J];重庆大学学报(自然科学版);2005年06期

2 李学锋,李萍,柏晓明;人寿保险中的投资组合问题[J];应用数学;2005年S1期

3 葛瑜,索剑峰;融资条件下具有优良资产的模糊投资组合问题[J];四川大学学报(自然科学版);2005年05期

4 刘勇;马良;;投资者偏好条件下概率准则投资组合问题求解[J];运筹与管理;2013年03期

5 黄思明;陈薇;杨国梁;;摩擦市场上允许买空卖空的投资组合问题[J];中国管理科学;2006年05期

6 许若宁,李楚霖;收益率为模糊数的投资组合问题的讨论[J];模糊系统与数学;2002年04期

7 吕品;高岩;洪晨;;投资组合问题中极小极大模型的光滑化方法[J];科技与管理;2010年01期

8 安中华,周树民;正交变换求解奇异协方差矩阵的投资组合问题[J];培训与研究(湖北教育学院学报);2004年05期

9 王业萍;罗成新;;利率受随机因子影响的投资组合问题[J];沈阳师范大学学报(自然科学版);2010年02期

10 林浩;投资组合问题的动态规划方法[J];运筹与管理;2000年03期

中国重要会议论文全文数据库 前2条

1 王竹芳;钟圣俊;;用退火遗传算法求解投资组合问题[A];现代工业工程与管理研讨会会议论文集[C];2006年

2 凌爱凡;杨晓光;易蓉;;鲁棒的均值-WCCVaR投资组合问题[A];社会经济发展转型与系统工程——中国系统工程学会第17届学术年会论文集[C];2012年

中国博士学位论文全文数据库 前2条

1 李英杰;全局优化及其在金融中的应用[D];湖南大学;2010年

2 胡凤霞;具有Regime Switching 模型的资本分配问题[D];华东师范大学;2011年

中国硕士学位论文全文数据库 前8条

1 郭瑜;求解投资组合问题的多目标遗传算法研究[D];天津大学;2009年

2 张翔宇;一类动态投资组合问题的确切解[D];西南财经大学;2012年

3 李然;含通货膨胀和泊松跳跃的投资组合问题研究[D];吉林大学;2013年

4 张银利;最优投资组合问题的模糊决策方法[D];西安电子科技大学;2014年

5 孙邦勇;有交易费用的投资组合问题及横截面收益率的因素分析[D];湖南大学;2008年

6 张金燕;在部分信息下的投资组合选择问题的研究[D];西安工程大学;2013年

7 张晓晓;基于同单调方法下的最优投资组合问题[D];南京理工大学;2008年

8 陶芳宽;基于带跳布朗运动的股票型期权投资组合问题研究[D];复旦大学;2013年

，

本文编号：528263