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基于信息熵的我国银行同业业务流动性风险研究

发布时间:2017-07-18 19:33

  本文关键词:基于信息熵的我国银行同业业务流动性风险研究


  更多相关文章: 银行同业业务 利率市场化 风险 传染


【摘要】:为应对利率市场化和金融脱媒现象,商业银行大力发展的银行同业业务成为新的利润增长点,但其在发展演变中所掩藏的风险显现了同业市场的脆弱性。本文基于我国银行同业业务发展,运用信息熵思想建立双向风险敞口矩阵通过MATLAB的迭代逼近算法分析不同损失率下银行间流动性风险传染效应,结论显示大量同业业务所产生的资金和业务联动性,使得风险极易在银行间双向传染,同时不同类型银行的风险传染力度与抵御能力不同。对此本文认为各家银行应从外部经济环境、内部资源整合、社会融资需求和金融监管政策四大方面综合考虑,通过加强资金联动管理和风险管理引导银行同业业务向健康、透明和可持续发展道路发展。
【作者单位】: 首都经济贸易大学;
【关键词】银行同业业务 利率市场化 风险 传染
【基金】:首都经济贸易大学研究生科技创新重点资助项目“我国银行同业业务发展及其风险研究”的部分成果
【分类号】:F832.2
【正文快照】: 长期以来,我国银行业以存贷款利差作为主要的利润来源,监管部门对存贷利差的管制保证了其丰厚稳定的利润,但近年来利率市场化改革不断深入,目前除对存款利率上浮幅度存在管制外均已放开,在此大环境下银行业需不断寻求新的利润增长点。近年来银行业衍生出新的业务模式——银行

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本文编号:559455

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